Como ya avanzamos hace unos días, he decidido dejar a un lado los CFDs y operar directamente en futuros. Esto hace que tengamos que ligeramente adaptar los robots a estos mercados, dado que no es lo mismo operar el Micro DAX, que el Mini DAX o el propio DAX. Al final de este artículo te dejaré el enlace de la descarga.
El primero que he querido optimizar ha sido el VeDAX TF2, versión Kill Zombies, que es la que mejores rendimientos ha estado dando. Esta estrategia es de las pocas que incluso haciendo backtest a 1M de velas, sigue teniendo unos resultados excelentes. La versión anterior es de hace 2 años y durante estos dos últimos años siguió dando resultados muy buenos.
Dado que no tenemos mucho histórico del Micro DAX, esta versión ha sido optimizada para Mini DAX y validada en el Micro DAX. En ambos mercados se han obtenido rendimientos tremendos.
Antes de comenzar con el análisis, recordar que al estar operando futuros reales, no tendremos que pagar spread (solo comisión de 0,38€) ni tampoco overnight, por lo que esto hace que las estrategias acaben siendo más rentables de lo habitual.
Ahora si, analicemos:
Valores del backtest:
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- Broker: Interactive Broker
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- Plataforma: Prorealtime 12
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- Mercado: Micro DAX Full
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- Comisión: 0,38€ / operación
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- Saldo: 15.500€ (sin apalancamiento)


Bueno, como se puede apreciar, la curva de rendimientos es bastante estable. Opera mucho por lo que el riesgo de overfit es bajo. Opera más en corto que en largo, lo cual es muy interesante teniendo en cuenta que el DAX suele ser un índice alcista. Sin embargo es capaz de sacar rentabilidad en ambas direcciones. Las operaciones se suelen cerrar en el día pero como no tenemos que pagar overnight, no nos importa. La tasa de acierto está en el 60% lo cual también ayuda en el factor psicológico.

Dado que no estamos usando apalancamiento, podemos ver los porcentajes de ganancia para el calendario de rendimientos. Las rentabilidades son muy altas pero recordemos que esto es un backtest.
Ahora pasemos a la prueba de fuego. Probar esta misma estrategia en Mini DAX (otro «mercado») y con 1Millon de velas a pasado. ¿Se comportará igual?
Vamos a verlo.


Esta nueva versión ha sido adaptada en base al momento actual de mercado, donde la volatilidad desde 2020 es muy elevada. Aun así mantiene un ritmo constante de beneficio en mercados pre covid (2015-2020).
Se siguen haciendo muchas más operaciones cortas que largas y la duración de las operaciones está en la media que el anterior. El % de acierto baja al 56%, lo cual tiene sentido. El robot ha hecho más de 1.800 operaciones, con casi 2 operaciones al día. Los resultados como se pueden ver, siguen siendo bastante buenos.
Descarga
Como siempre, si sois miembros de la comunidad os podéis descargar el robot de manera totalmente gratuita, en código abierto, para que podáis adaptarlos a vuestro gusto, mejorarlos y/o diseñar distintas alternativas.
Recuerda, además de poder descargar gratis este robot, si eres miembro de la comunidad, puedes abrir cuenta en Prorealtime e Interactive Broker vinculandola a Faro Bursátil. De esta manera te beneficiarás de descuentos exclusivos para miembros de la comunidad.
¿Tienes dudas, déjamelas en los comentarios?
Buenos días Alberto, la descarga da error. Saludos.
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