Como ya comentamos en la comunidad, la estrategia de VeSPA iba a traer nuevas oportunidades a otros mercados hasta ahora no operados. Y es que aunque dentro de la comunidad ya surgieron ideas para operar el Dow Jones, oficialmente no había propuesto ninguna.
Con la llegada del VeSPA, ha sido muy fácil adaptar la estrategia al mercado Dow Jones, con el que guarda cierta similitud. VeDOW 1.0 opera tanto en largos como en cortos en los futuros del Dow Jones en Interactive Brokers.
¿Qué es VeDOW TF2?
VeDOW TF2 es una estrategia automatizada que trata de seguir la tendencia del Dow Jones, por lo que no esperes que haga muchas operaciones. Tiende a hacer muchos más largos que cortos, ya que aprovecha el sesgo alcista del mercado, pero ojo... no te dejes engañar. En momentos de mercados bajistas, tiende a aprovechar el máximo la caída haciendo operaciones de mayor duración.
Requisitos para operar el VeDOW TF2
Estamos operando mercado de futuros, por lo que la inversión mínimo será operar el lote micro. Este activo se le llama Micro E-Mini DJ30.
Su coste es de 0.5$ el punto, por lo que cada operación, teniendo en cuenta que el Dow Jones está en los 43.000 puntos, son alrededor de 21.500$.
¿Eso significa que necesitamos tener en nuestra cuenta 21.500$?
NO. Para operar, el bróker solo nos pedirá un margen, que está en torno a 2.156$ (10% de la operación real).
Pero eso no es todo. Ten en cuenta que cuando operas puedes empezar con alguna operación perdedora, por lo que siempre debes disponer de algo más que el margen para cubrir esas caídas. Teniendo en cuenta los máximos drawdowns que han salido en el estudio, se recomienda disponer de unos 3.000$ en cuenta. Esto no significa que necesites tener todo ese dinero para ponerlo en marcha (recuerda que con el margen sería suficiente), pero si es recomendable para afrontar las caídas que pueda tener el mercado.
Por último, también debemos tener acceso al tiempo real de Futuros y Opciones CME E-mini con 1 línea de profundidad de mercado. Su coste es de 64€/mes pero recuerda que si eres miembro de la comunidad de Faro Bursátil, solo te costará 5€/mes. ¿Todavía no eres miembro?
Análisis de la estrategia
- Bróker: Interactive Broker
- Plataforma: Prorealtime 12
- Mercado: Micro E-mini DJ30 Full
- Comisión: 0,67$ / operación
- Margen requerido para 1 contrato: 2.156 $
- Inversión real para 1 contrato: 21.500$
Esto es el backtest de 1M de velas.
Como ya comentaba, las operaciones en largo son superiores a las cortas. Esto es normal ya que el DJ tiende a ser un mercado alcista. Por otro lado, no es un bot que haga muchas operaciones, sin embargo permanece en el mercado casi el 75% del tiempo. Esto ocurre igual que en el VeSPA donde procura no estar entrando y saliendo del mercado constantemente sino más bien siguiendo la tendencia.
La tasa de acierto en los largos es muy alta, rondando el 70%, ha diferencia de las operaciones cortas donde roza el 50%. Aun así las operaciones cortas ganadoras suelen ser más beneficiosas que las perdedoras.
Es una estrategia con un DrawDown muy bajo y no necesita un gran capital por lo que puede ser una buena estrategia en la que diversificar si no queremos aportar mucho capital. Sin embargo el beneficio que da es bastante bueno.
Además, tiende a cerrar la mayoría de los meses en positivo y ha demostrado funcionar mejor con alta volatilidad por lo que no es de extrañar que si tenemos un 2025 movidito, sepa sacarle rendimiento.
Uno de los principales problemas que hemos tenido con el DJ es que hacer largos siempre fue sencillo, sin embargo operar en cortos era muy complicado. Aplicando estas nuevas detecciones de tendencia, hemos conseguido bastante estabilidad tanto en largos como en cortos
Y por ultimo, si analizamos el rendimiento de los últimos meses, podemos comprobar como la tendencia sigue siendo similar a la de otros años, manteniendo los porcentajes de posiciones ganadoras y ratios de Ganacia/Pérdida, con un DrawDown menor al expuesto. Todo hace indicar que la estrategia esta muy bien optimizada con baja exposición a un posible overfit.
Por último, y no menos importante... esta versión del DowJones basada en la predecesora del VeSPA, hacen posible adaptaciones a otros mercados (como ya estamos viendo).
Esto me hizo probar esta versión del VeDOW en otros mercados, como por ejemplo el DAX... y los resultados sin hacer el más mínimo cambio, dan que pensar.
¿Tendremos un nuevo BOT para el DAX próximamente...?
Los que ya me conocéis y sois miembros de la comunidad, sabéis la respuesta... 🙂
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