VeDAX TF2 Kill Zombies

Por Alberto A.

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Dentro de la Comunidad de Faro Bursátil llevamos más de 10 meses sacando rentabilidad al Robot VeDAX TF2. Es una estrategia muy sencilla, adaptada de otra anterior que operaba en una temporalidad mayor. La presentamos hace unas semanas AQUI.

El problema que tienen estas estrategias tendenciales, es que el mercado no siempre es tendencial y muchas veces queda lateralizado. Esto hace que nos quedemos con operaciones abiertas durante largos periodos, lo que se traduce en gastos en comisiones y pérdidas de oportunidades dentro de ese rango.

Por ello nos pusimos a trabajar en una adaptación que «matase» esas operaciones muertas que seguían vivas en nuestra operativa (operaciones zombies) y operase más a menudo en busca de nuevas oportunidades.

Esta nueva versión la hemos bautizado como VeDAX TF2 Kill Zombies.

Los resultados mejoran bastante a la versión original:

Lo curioso de esta versión, es que opera prácticamente por igual tanto largos como cortos, obteniendo buenos resultados en ambas direcciones.

En estos últimos 12 meses el mercado ha tenido una tendencia fuertemente alcista y es por eso que se ha conseguido mayor beneficio en largos. Sin embargo, con los cortos también ha sido capaz de sacar un importante beneficio.

En definitiva, vemos que independientemente de lo que haga el mercado, se han logrado unos rendimientos más o menos estables.

Después de ver su consistencia, nos gusta ejecutar la estrategia en un marco temporal mucho más grande. La idea es calcular un máximo drawdown al que la estrategia podría llegar ante un mercado fuera de la muestra (aleatorio).

Y aquí es donde vimos la sorpresa…

A pesar de que los rendimientos no son tan buenos como los del backtest con datos de un año, seguimos obteniendo unos resultados increíbles. La tendencia del rendimiento es claramente alcista. Es impresionante ver como una estrategia que tiene más de 1.500 operaciones mantiene una tendencia tan clara a lo largo de los últimos 5 años.

Además, cabe destacar, que en estos últimos 5 años de estudio hemos tenido años de tendencia bajista (2018), tendencia alcista (2019) y crisis sin precedentes (2021). En todos esos años haga lo que haga el mercado, se obtuvieron muy buenos resultados anuales.