VeDAX TF2 IB 2.0: La evolución definitiva del sistema sobre el DAX

Tras varios meses de trabajo, colaboración y testeo dentro de nuestra comunidad, tenemos el placer de presentaros VeDAX TF2 IB 2.0, la nueva versión de nuestro sistema automático de trading sobre el DAX, optimizado para Interactive Brokers. Esta nueva versión incorpora mejoras sustanciales con respecto a la versión anterior gracias a filtros adicionales y una lógica más depurada, todo ello fruto de nuestras pruebas y sugerencias compartidas entre los miembros de la comunidad.

¿Qué ha mejorado respecto a la versión anterior?

Comparado con la anterior iteración del sistema, el VeDAX TF2 IB 2.0 ha logrado:

• Mejorar el porcentaje de operaciones ganadoras, de un 67,07% a un 70,11%.
• Disminuir la ráfaga de drawdown máxima (-1.491,72 € a -951,08 €), manteniendo un crecimiento más sostenido en curva de capital.
• Aumentar la ganancia media por operación, pasando de 69,13 € a 143,32 € por trade.

Ahora si, analicemos:

Valores del backtest:

• Broker: Interactive Broker
• Plataforma: Prorealtime 12
• Mercado: Micro DAX Full
• Comisión: 0,38€ / operación
• Saldo: 17.000€ (sin apalancamiento)

• Ganancia total: 12.468,68 €
• Total operaciones: 87
• % ganadoras: 70,11%
• Ratio ganancia/pérdida: 6,01
• Drawdown máximo: -951,08 €
• Ganancia media por trade: 143,32 €
• Media de trades por día: 0,46

Bueno, como se puede apreciar, la curva de rendimientos es bastante estable y ascendente, lo que refleja un comportamiento sólido del sistema. Opera con una frecuencia moderada, lo que reduce significativamente el riesgo de sobreajuste (overfitting). Es interesante destacar que ejecuta más operaciones en corto que en largo, algo poco habitual considerando que el DAX tiende a ser un índice alcista. Aun así, es capaz de generar beneficios de forma consistente en ambas direcciones del mercado. La mayoría de las operaciones se cierran intradía, aunque, dado que no existen costes por mantener posiciones abiertas durante la noche (overnight), no penaliza en absoluto dejar trades más largos si son rentables. Además, la tasa de acierto supera el 70%, lo cual es una gran ayuda desde el punto de vista psicológico para quienes siguen el sistema en real.

Extendiendo el backtest al máximo que permite el Micro DAX, obtenemos:

• Ganancia total: 17.212,36 €
• Total operaciones: 249
• % ganadoras: 67,07%
• Ratio ganancia/pérdida: 2,38
• Drawdown máximo: -1.491,72 €
• Ganancia media por trade: 69,13 €

Aunque el drawdown aumenta ligeramente respecto al test más corto, sigue siendo perfectamente asumible y coherente con la lógica del sistema. Es importante recordar que este análisis se ha realizado fuera de la muestra original de optimización (que se centraba en las 200.000 velas más recientes), por lo que estos resultados nos aportan una validación sólida de que el sistema no está sobreajustado y mantiene su eficacia en datos completamente nuevos. La curva de capital sigue siendo ascendente, con una estructura muy similar a la vista anteriormente, lo que refuerza la confianza en la robustez del sistema a lo largo del tiempo.

Ahora pasemos a la prueba de fuego.

Para asegurar la robustez del sistema más allá del Micro DAX (que tiene poco histórico), hemos replicado el sistema sin ajustes en el Mini DAX, obteniendo los siguientes resultados:

• Ganancia total: 101.690,68 €
• Total operaciones: 437
• % ganadoras: 60,87%
• Ratio ganancia/pérdida: 1,85
• Drawdown máximo: -12.439,92 €
• Ganancia media por trade: 232,70 €

Esto demuestra que la lógica del sistema no solo se sostiene en el Micro DAX y en los datos recientes, sino que también se adapta con éxito a otros derivados como el Mini DAX, incluso cuando se utilizan datos históricos que abarcan muchos años. Es especialmente relevante que el sistema no ha sido modificado para esta prueba adicional, lo que refuerza la idea de que no está sobreajustado a una muestra concreta. La consistencia en los resultados, pese al cambio de subyacente y al aumento del número de velas hasta un millón, confirma que la lógica que lo sustenta es robusta, flexible y capaz de adaptarse a diferentes entornos de mercado. Esto nos aporta una capa adicional de confianza para su implementación en real, tanto por parte de traders minoristas como de perfiles más institucionales.

Descarga

Como siempre, si sois miembros de la comunidad os podéis descargar el robot de manera totalmente gratuita, en código abierto, para que podáis adaptarlos a vuestro gusto, mejorarlos y/o diseñar distintas alternativas.

Recuerda, además de poder descargar gratis este robot, si eres miembro de la comunidad, puedes abrir cuenta en Prorealtime e Interactive Broker vinculandola a Faro Bursátil. De esta manera te beneficiarás de descuentos exclusivos para miembros de la comunidad.