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Estrategias de Trading realizadas con algoritmos genéticos 

Por Alberto A.

El objetivo de este artículo es dar a conocer todas las estrategias que han sido generadas mediante un algoritmo genético comentado en el artículo anterior. Estas estrategias fueron generadas a mediados de 2022 y desde entonces han estado bajo observación en cuenta demo. 

Cabe recordar que el algoritmo genético ha sido programado en R, sin hacer uso de ChatGPT, ya que cuando lo hice, ChatGPT no existía. Muchas horas me hubiese ahorrado si hoy me dispusiese a hacerlo de cero.

Estrategias generadas con algoritmos genéticos

A continuación os dejo las 4 estrategias que mejor han funcionado y han superado todas mis pruebas. Ahora que ya contamos con ChatGPT, le he dado la información de las estrategias a GPT para que le ponga un nombre a cada una de ellas y explique sus puntos fuertes y débiles.

Además del nombre, le he pedido que de una descripción de los mercados que opera a nivel general y cómo está distribuida la rotación de ETFs.

 

 

Diversificación Dinámica Global (DDG)

Retorno anualizado: 10.68
Max.DD: -0.11

Esta estrategia me ha gustado principalmente por durante 2023, donde el SPY ha estado muy fuerte (y por tanto difícil de batir) ha conseguido tener mayor ganancia. Es algo totalmente anecdótico pero yo personalmente lo valoro. Esta estrategia ha tenido un rendimiento muy similar al SPY con la diferencia de que sabe protegerse ante eventos negativos como crisis o caídas generales de los mercados.

Características:

  1. Mercados Europeos: Incluye ETFs que invierten en grandes y medianas empresas de la zona euro, proporcionando una exposición diversificada a esta región económica importante.
  2. Metales Preciosos: Una categoría dedicada a los ETFs que invierten en oro, ofreciendo una cobertura contra la inflación y una diversificación de la cartera.
  3. Deuda Corporativa: Esta categoría incluye ETFs centrados en bonos de empresas, lo que permite a la estrategia beneficiarse de los rendimientos de la deuda corporativa.
  4. Crecimiento de Grandes Empresas en EE. UU.: ETFs que se enfocan en grandes empresas estadounidenses con potencial de crecimiento, aprovechando las tendencias del mercado de EE. UU.
  5. Renta Fija Gubernamental a Largo Plazo: Inversiones en bonos del Tesoro de EE. UU. de largo plazo, ofreciendo estabilidad y reduciendo el riesgo general de la cartera.

Conclusión de GPT: Combina ETFs de mercados europeos, metales preciosos, deuda corporativa, grandes empresas de EE.UU., y renta fija gubernamental. Ofrece equilibrio y diversificación, apta para escenarios económicos variados.

 

Crecimiento y Estabilidad Global (CEG)

Retorno anualizado: 17.58
Max.DD: -0.09

De todas las estrategias, es la que más rentabilidad anualizada ha dado durante los últimos 20 años. Suele acompañar muy bien los movimientos de mercado evitando los momentos de caídas. Ojo porque hay un año donde ha conseguido un 81% y eso desvirtúa las medias. Aun así, quitando ese outlawyer, tiene una rentabilidad muy alta a cambio de un MaxDD muy controlado. Es una de las estrategias más agresivas en cuanto a beneficio.

Características:

  1. Oro y Recursos Monetarios: Esta categoría combina inversiones en oro con ETFs que siguen el desempeño del dólar estadounidense, proporcionando una cobertura eficaz contra la inflación y un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica.
  2. Bienes Raíces y Deuda Preferente: ETFs enfocados en el sector inmobiliario se mezclan con inversiones en deuda preferente, ofreciendo tanto potencial de crecimiento en bienes raíces como rendimientos estables y predecibles de la deuda.
  3. Mercados Emergentes y Acciones de Valor: Una combinación de ETFs que invierten en mercados emergentes y acciones de valor, buscando capitalizar tanto en el crecimiento rápido de los mercados emergentes como en la valoración atractiva de las acciones establecidas.
  4. Consumo Discrecional y Alimentación: Esta categoría agrupa ETFs de consumo discrecional con aquellos centrados en la industria de alimentos y bebidas, abarcando un amplio espectro del comportamiento del consumidor.
  5. Volatilidad del Mercado: Incluye ETFs relacionados con la volatilidad del mercado, ofreciendo la oportunidad de beneficiarse de las fluctuaciones del mercado y añadiendo un elemento dinámico a la cartera.

Conclusión de GPT: Incluye oro, recursos monetarios, bienes raíces, deuda preferente, mercados emergentes, y acciones de valor. Busca equilibrio entre crecimiento y protección contra volatilidad.

 

Equilibrio de Innovación y Recursos (EIR)

Retorno anualizado: 14.48
Max.DD: -0.08

Esta estrategia se podría decir que es la mejor estrategia «anti-crisis». Es capaz de sacar grandes rentabilidades cuando los mercados son bajistas (véase 2008, 2018 o 2022) a cambio de no ser capaz de sacar tanto beneficio cuando los mercados son muy alcistas. Aun así consigue sacar excelentes rentabilidades. Ante momentos de incertidumbre o situaciones de recesión, es seguramente el caballo ganador. Una de las estrategias más estables.

Características:

  1. Recursos Naturales y Materias Primas: Esta categoría combina ETFs que invierten en una variedad de materias primas, incluyendo energía, metales y agricultura, ofreciendo diversificación y potencial de crecimiento en el sector de recursos naturales.
  2. Mercados Internacionales y Acciones de Valor: ETFs enfocados en mercados internacionales, particularmente en Europa, Asia y Australia, se combinan con inversiones en acciones de valor, buscando oportunidades de crecimiento en mercados establecidos fuera de EE. UU.
  3. Tecnología y Redes Digitales: Incluye ETFs que se centran en el sector tecnológico y de redes digitales, capturando el potencial de crecimiento en áreas como internet, software y tecnología de la información.
  4. Dólar Estadounidense: Una categoría dedicada a ETFs que siguen el rendimiento del dólar estadounidense, proporcionando un balance en la cartera y una cobertura contra las fluctuaciones monetarias.
  5. Consumo Discrecional y Materiales Industriales: Combinando ETFs de consumo discrecional con aquellos centrados en el sector de materiales industriales, esta categoría ofrece un enfoque diversificado en el gasto del consumidor y la demanda industrial.

Conclusión de GPT: Combina recursos naturales, materias primas, mercados internacionales, tecnología, y consumo discrecional. Ofrece innovación y estabilidad, con un enfoque global.

 

Dinamismo Global y Sectores Estratégicos (DGSE)

Retorno anualizado: 14.14
Max.DD: -0.09

Esta estrategia es un punto intermedio entre la más defensiva (EIR) y la más agresiva (CEG). Es capaz de dar muy buenos resultados, de manera bastante estable y sin unos DD elevados. En momentos de recuperación económica donde todavía haya cierta incertidumbre, puede que sea la mejor opción.

Características:

  1. Mercados Internacionales y Diversificación: Combina ETFs que invierten en mercados internacionales, especialmente en Europa, Asia y Australia, con un enfoque en la diversificación global y la exposición a diferentes economías.
  2. Oro y Recursos Monetarios: Agrupa inversiones en oro con ETFs que siguen el rendimiento del dólar estadounidense, ofreciendo una cobertura contra la inflación y un refugio en tiempos de incertidumbre económica.
  3. Tecnología y Salud: Incluye ETFs centrados en el sector tecnológico y de salud, capturando el potencial de crecimiento en áreas como software, internet, biotecnología y servicios de salud.
  4. Consumo Discrecional y Bienes Básicos: Combina ETFs de consumo discrecional con aquellos enfocados en bienes de consumo básicos, abarcando desde tendencias de consumo de lujo hasta necesidades esenciales del consumidor.
  5. Energía e Industria de la Vivienda: Esta categoría mezcla ETFs relacionados con el sector energético y la industria de la vivienda, proporcionando una inversión en dos sectores cruciales de la economía con dinámicas y oportunidades únicas.

Conclusión de GPT: Integra mercados internacionales, oro, tecnología, salud, y energía. Dirigida a inversores que buscan crecimiento sostenible y estabilidad.

¿Cómo puedo conseguir las señales estas estrategias?

Mensualmente (día 1 o 2) enviaremos las señales de trading a nuestros suscriptores. Si no estás apuntado, déjame tu mail y te llegará mensualmente las señales. Publicaremos un artículo con las señales de entrada/salida para cada estrategia.

¿Dónde puedo comprar los ETFs americanos?

Como ya sabrás comprar etfs americanos desde europa es complicado. Por fortuna, existe la posibilidad de hacerlo a través del bróker Freedom24. Se trata de un bróker que cotiza en la bolsa de Nasdaq, europeo y que lleva ya un año con sede en Madrid. Está regulado por la CNMV. No hace falta mucha más presentación porque lo llevamos usando ya varios años y todos lo conocemos. Pero si aun no tienes cuenta o no lo conoces, aquí te dejo un enlace con una oferta de 0 comisiones durante 30 días.

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