Llevo tiempo queriendo hacer este artículo! Por fin, tenemos la versión completa de la estrategia vectorial aplicada al Nasdaq, VeNAS TF2, disponible para operar tanto en largos como en cortos en los futuros de Interactive Brokers.
Esta versión se adapta mejor a las actuales condiciones de mercado, que están marcadas por la incertidumbre económica y las próximas elecciones en EE. UU.
¿Qué es VeNAS TF2?
VeNAS TF2 es una estrategia que ahora no solo se centra en aprovechar el sesgo alcista del Nasdaq, sino que también contempla la posibilidad de realizar operaciones en cortos. Aunque históricamente hemos preferido centrarnos en largos debido a la fortaleza estructural del índice, la situación actual del mercado, con una posible recesión y alta volatilidad, nos ha llevado a volver a los orígenes y desarrollar una versión más versátil de VeNAS, donde hagamos tanto cortos como largos.
¿Por qué incluir cortos?
El Nasdaq es un índice fuerte, compuesto por las tecnológicas más potentes de EE. UU., lo que le otorga un sesgo natural al alza. Sin embargo, en un entorno de mercado incierto, no siempre podemos contar con ese sesgo. Incluir cortos en la estrategia nos permite aprovechar movimientos bajistas rápidos, lo que es crucial en situaciones de alta volatilidad y posibles correcciones.
Los cortos en el Nasdaq pueden ser peligrosos, pero con VeNAS TF2 hemos diseñado una estrategia que prioriza salidas rápidas, minimizando el tiempo de exposición y buscando capturar caídas breves pero significativas.
Requisitos para operar el VeNAS TF2 OL
Estamos operando mercado de futuros, por lo que la inversión mínimo será operar el lote micro. Este activo se le llama Micro E-Mini Nasdaq100.
Su coste es de 2$ el punto, por lo que cada operación, teniendo en cuenta que el Nasdaq está en los 18.000 puntos, son alrededor de 36.000$.
¿Eso significa que necesitamos tener en nuestra cuenta 36.000$?
NO. Para operar, el bróker solo nos pedirá un margen, que está en torno a 5.400$ (15% de la operación real).
Pero eso no es todo. Ten en cuenta que cuando operas puedes empezar con alguna operación perdedora, por lo que siempre debes disponer de algo más que el margen para cubrir esas caídas. Teniendo en cuenta los máximos drawdowns que han salido en el estudio, se recomienda disponer de unos 6.500$-7.000$ en cuenta. Esto no significa que necesites tener todo ese dinero para ponerlo en marcha (recuerda que con el margen sería suficiente), pero si es recomendable para afrontar las caídas que pueda tener el mercado.
Por último, también debemos tener acceso al tiempo real de Futuros y Opciones CME E-mini con 1 línea de profundidad de mercado. Su coste es de 64€/mes pero recuerda que si eres miembro de la comunidad de Faro Bursátil, solo te costará 5€/mes. ¿Todavía no eres miembro?
Análisis de la estrategia
- Bróker: Interactive Broker
- Plataforma: Prorealtime 12
- Mercado: Micro E-mini Nasdaq100 Full
- Comisión: 0,67$ / operación
- Margen requerido para 1 contrato: 5.400$
- Inversión real para 1 contrato: 36.000$
Esto es el backtest de 1M de velas. Como se puede apreciar, hace el mismo número de operaciones en largo que en corto, sin embargo la ganancia en largo es mucho mayor. Esto se debe a que las operaciones en corto son rápidas: Tienden a proteger beneficio muy rápido y no buscan movimientos prolongados. Por eso también su tasa de acierto es de casi el 88%!!
En cambio, las operaciones alcistas perduran más en el tiempo, donde se busca acompañar al mercado en operaciones que pueden durar días. Dado que el Nasdaq es de naturaleza alcista, la estrategia tenderá a operar más el lado largo, sin embargo cuando la estrategia detecte giros bajistas, tratará de operarlos.
El rendimiento es muy similar al de la versión OL, sin embargo en momentos de incertidumbre y bajadas, podemos ver como esta versión es capaz de sacar beneficio con sus cortos. Sin embargo, en momentos de tendencia puramente alcista, esta versión no será capaz de batir a la versión OL.
Veamos la comparativa a largo plazo
Los años de grandes subidas como fueron 2021 y 2023, la versión OL tiende a hacerlo mejor. Sin embargo años bajistas como 2022 o altas volatilidades como 2020, la versión 1.0 tiende a hacerlo mejor.
Y que está pasando en 2024?
Como ya sabemos, los primeros meses del año, los mercados han sido tremendamente alcistas y la versión OL ha trabajado muy bien. Sin embargo, desde comienzos de verano, con la bajada de tipos, la incertidumbre de las elecciones de USA y el pánico de Japón, los mercados se han vuelto muy volátiles y la versión 1.0 ha sabido aprovechar muy bien.
En definitiva, las dos versiones son bastante buenas y podemos elegir cualquiera de las dos. Todo depende de lo que pensemos que pueda hacer el mercado.
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