Pues si amigos, ya tenemos una adaptación de la estrategia vectorial aplicada al Nasdaq, o como todo el mundo la conoce: VeNAS, a los futuros de Interactive Brokers.
Esta versión es una mejora de la versión que hasta ahora ha estado dando muy buenos rendimientos, la versión VeNAS TF2 Only Longs (OL).
¿Qué es VeNAS OL?
El principal motivo por el que suelo operar índices como el Nasdaq o el DAX es porque tienen sesgo alcista. Es decir, pase lo que pase, tienden a subir.
¿Por qué?
Pues muy sencillo, se componen de las empresas más fuertes de Alemania (DAX) y USA Tecnológicas (Nasdaq) y cuando una empresa pierde fuerza, esa empresa sale del índice y se sustituye por otra que lo esté haciendo mejor. La mayoría de los índices de los países importantes veréis que siempre son alcistas y si no lo parece, como pasa con el Ibex, es porque las empresas del índice reparten dividendos y eso hace que "merme" su escalada. ¿Si te dijeses que el Ibex si no repartiese dividendo, estaría cerca de máximos históricos, me creerías? Pues échale un vistazo al Ibex Total Return.
Entonces, ¿por qué no aprovechar ese sesgo y hacer más operaciones en largo?
La probabilidad de éxito crecería. Además, cuando tienes que hacer una estrategia, siempre es más fácil si la tiene que optimizar para un tipo de operación que para dos (largos y cortos). Como ya sabrás, el mercado no se comporta igual cuando sube que cuando baja, por lo tanto, si solo te tienes que preocupar por operar largos, todo se simplifica.
Requisitos para operar el VeNAS TF2 OL
Estamos operando mercado de futuros, por lo que la inversión mínimo será operar el lote micro. Este activo se le llama Micro E-Mini Nasdaq100.
Su coste es de 2$ el punto, por lo que cada operación, teniendo en cuenta que el Nasdaq está en los 18.000 puntos, son alrededor de 36.000$.
¿Eso significa que necesitamos tener en nuestra cuenta 36.000$?
NO. Para operar, el bróker solo nos pedirá un margen, que está en torno a 1.400$ (3-4% de la operación real).
Pero eso no es todo. Ten en cuenta que cuando operas puedes empezar con alguna operación perdedora, por lo que siempre debes disponer de algo más que el margen para cubrir esas caídas. Teniendo en cuenta los máximos drawdowns que han salido en el estudio, se recomienda disponer de unos 3.000$-4.000$ en cuenta. Esto no significa que necesites tener todo ese dinero para ponerlo en marcha (recuerda que con el margen sería suficiente), pero si es recomendable para afrontar las caídas que pueda tener el mercado.
Por último, también debemos tener acceso al tiempo real de Futuros y Opciones CME E-mini con 1 línea de profundidad de mercado. Su coste es de 64€/mes pero recuerda que si eres miembro de la comunidad de Faro Bursátil, solo te costará 5€/mes. ¿Todavía no eres miembro?
Análisis de la estrategia
- Bróker: Interactive Broker
- Plataforma: Prorealtime 12
- Mercado: Micro E-mini Nasdaq100 Full
- Comisión: 0,67$ / operación
- Margen requerido para 1 contrato: 1.400$
- Inversión real para 1 contrato: 36.000$
Esto es el backtest de 1M de velas. En realidad la versión OL original de 2020-2021 estaba funcionando muy bien (de hecho ahora mismo está en máximos) pero durante este tiempo han ido surgiendo mejoras propuestas por miembros de la comunidad, otras versiones, aprendizajes sobre operar con futuros, etc y por eso he querido perfeccionar la estrategia.
¿Qué cosas nuevas trae?
- Sistema Kill Zombies: Cuando una operación queda en rango y pérdidas durante un tiempo, no se espera a que cierre por SL. La mata.
- Análisis de Tendencia: Se han añadido algunos análisis de tendencia en velas semanales y diarias para evitar falsas señales, como se hace en la versión VeNAS 1E.
- Calendario de Vencimientos: Evita operar los días de vencimientos ya que los mercados se vuelven "raros".
- Optimización de variables: Teniendo en cuenta todo lo anterior, se han optimizado algunas variables.
Esta versión es posiblemente la más testeada hasta el momento. La he probado en distintas temporalidades (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 minutos) y en todas mantiene un buen rendimiento.
Una de las cosas que más me gusta es que su rendimiento en los últimos meses ha sido impecable, con un DD muy bajo y con todos los meses en verde. No deja de ser un backtest, pero la realidad es que la versión de 2020 también dio muy buen rendimiento y estamos hablando de una versión de hace 3-4 años!
Incluso, he probado ambas versiones en el Mini Nasdaq (20$ el punto, hablamos de inversiones de 360k por contrato), donde tenemos algo de más de histórico, y ambas versiones siguen siendo brutales.
Su rendimiento sigue siguen brutal, con una curva de rendimiento espectacular y un DD máximo mitigado a la mitad de la original.
¿Pero quieres algo más loco todavía?
He llegado a probar esta misma estrategia, en un mercado TOTALMENTE distinto, como es el Mini DAX (5€ el punto), con horarios de negociación totalmente distintos, con aun mayor histórico de datos y aun así, la estrategia da buen rendimiento.
En definitiva, es una estrategia muy sólida, que tiene mucho rodaje y que simplemente hemos bufado con todo el aprendizaje que hemos ido teniendo a lo largo de estos años.
Esta versión posiblemente sea la mejor actualmente y una pareja de baile espectacular para diversificar junto con el VeDAX TF2 IB o el VeRUS TF2 IB.
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