Gráfico Liquidez VeNAS
Gráfico Liquidez VeNAS

Última actualización:

Abrimos esta nueva sección en la web sobre robots de trading algorítmico con el que posiblemente sea uno de los mejores robots que usamos actualmente. Llevo mucho tiempo esperando para hacer esta sección y por fin puedo iniciarla. Espero que os guste.

Estrategia

Su estrategia es muy simple. Mide el ángulo que forman el cruce de dos medias y según su amplitud toma posición en el mercado Nasdaq. Si el ángulo es positivo abrirá largos y si es negativo abrirá cortos. El cruce de medias es una estrategia muy básica pero muy efectiva. El principal problema que tienen es que dan muchas señales falsas. Midiendo la amplitud del ángulo podemos mejorar mucho su tasa de acierto evitando así esas señales falsas. El nombre de VeNAS viene precisamente del cálculo del ángulo del Vector y el mercado Nasdaq.

Esta estrategia, aplicándole una buena gestión monetaria con Stop Loss del 2% y Trailing Stop progresivo, hacen que la tasa de acierto sea muy elevada, en torno al 82%  en el periodo testeado (2018-2019).

Backtesting (2018-2019)

Para la configuración del Backtesting, se ha usado una cartera inicial de 2.000€, 1.5 contratos por operación y un spread de 3€.

A continuación se presenta el análisis de rendimiento del algoritmo desde Enero 2018 hasta la fecha actual (Oct 2019). Lamentablemente no es posible hacer un backtesting a más años ya que no tenemos datos de este CFD más allá de 2018.

Para la explicación de que es cada cosa, recuerda echar un vistazo a nuestro tutorial sobre backtesting en Prorealtime.

Podemos observar como el gráfico de liquidez presenta una tendencia más o menos clara ascendente, independientemente de la situación del mercado ya que este algoritmo opera tanto en largo como en cortos.

Gráfico Liquidez VeNAS
Gráfico Liquidez VeNAS

Para analizar más en profundidad, analizaremos su informe detallado de backtesting:

Backtesting VeNAS
Backtesting VeNAS

Más en detalle podemos ver un análisis de todas las operaciones realizadas:

Desglose VeNAS
Desglose VeNAS

Opera relativamente poco al mes, con una media de 6-7 operaciones al mes con una duración media de 2 días abierta.

La mayor pérdida continuada que ha tenido la estrategia es de 493€, lo cual supondría menos de un 25% de la cartera si partimos con una cartera de 2.000€.

Por supuesto, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y este algoritmo como cualquier otro que podáis encontrar, necesitará de constantes revisiones que iremos comentando en este mismo artículo si los mercados así lo sugiriesen.

En general, la revisión de esta estrategia se realiza una vez al año. Para estar al tanto de estas revisiones, te sugiero registres a este blog.

Configuración

  • Mercado: US Tech 100 Cash (1€)
  • Temporalidad: 5 minutos
  • Capital Mínimo: 1.500€ por cada contrato que se quiera operar. Con menos capital, el Robot no funcionará.

Este robot se ha confeccionado para operar con el Broker IG. Para crearte una cuenta gratuita, pincha en la siguiente imagen.

Para poder operar este Robot necesitarás una cuenta de IG y cuenta de Prorealtime. No te preocupes, ya que las dos cuentas las puedes conseguir gratis.

Si no tienes experiencia en la instalación de Robots con Prorealtime, no te preocupes! es muy sencillo. Tenemos este tutorial donde explicamos paso a paso cómo instalar y configurar tu primer Robot en Prorealtime. Contamos con un grupo de Telegram donde entre todos aportamos nuevas ideas y ayudamos en la configuración de los robots. Si quieres que te invitemos a formar parte de este grupo, escríbenos a contacto@farobursatil.com.

Instalación del Robot VeNAS

Para poder usar este robot, tan solo necesitas descargarlo e instalarlo en tu cuenta de IG con Prorealtime. Si no sabes como se instalan los robots en Prorealtime, aquí te dejo un tutorial.

Descargar VeNAS Faro Bursatil 1.1

Este fichero están disponible únicamente para usuarios con cuenta premium. Conseguir una cuenta premium es gratis y muy sencillo gracias a nuestra promoción con IG.

Una vez instalados, abriremos la pestaña de Backtesting & Trading Automático y ejecutaremos nuestro Robot VeNAS Faro Bursatil.

Modificar VeNAS
Modificar VeNAS

Asegúrate estás operando en el mercado US Tech 100 Cash(1€) y en velas de 5 mins. Y no olvides antes de operar en real validar tu robot mediante ProBacktest para ver que el resultado es el esperado.

Actualizaciones

  • Versión 1.0

Desde su salida el 2 de Octubre de 2019 hasta el 31 de Diciembre de 2019 la estrategia ha dado un 33% de beneficio! 

Con la llegada del nuevo año 2020, aprovechamos para lanzar esta nueva versión donde añadimos el calendario de festivos para el año 2020 y optimizar las variables acorde al mercado actual. La optimización respecto la versión anterior es mínima ya que hasta la fecha sigue comportándose incluso mejor que en su backtest.

22 Comentarios

  1. Muy contento con el VENAS, cerré a mano el último Largo que abrió, porque nunca pensé esta subida del Nasdaq. Lección aprendida, y 295 € que pude haber recogido.

    • Hola Fede! Lo ideal es no tocar las operaciones del algoritmo (ya lo has visto) pero entiendo que al inicio de “cosa” verlo operar solo. Con el tiempo verás que es una potente herramienta de trading y no es necesario hacer nada. Es la ventaja de operar con robots, te puedes dedicar a otras cosas mientras ellos hacen trading por ti 😉

  2. Tras poco más de un mes con VeNas funcionando he obtenido cerca de un 15% de beneficio, me gusta la estabilidad del robot y como aprovecha los movimientos del Nasdaq. Sinceramente no me imaginaba este rendimiento y lo mejor de todo, una vez configurado el robot (super sencillo gracias a la ayuda de Alberto) no tienes que tocar nada más. 100% recomendable!

  3. LLevo 1 mes con el Venas y estoy muy contento, tanto con la rentabilidad del algoritmo como con su programador, Alberto, resolviendo dudas que inevitablemente surgen cuando uno empieza en el trading algorítmico. El ratio G/P >2 es lo que más me convence y mayor tranquilidad me aporta.
    Adicionalmente, lo utilizo también como guía en mi trading manual, trabajando los aspectos de mejora que tenía pendientes en mi sistema.
    Sinceramente un descubrimiento muy útil con el que estoy muy motivado.

    • Gracias Alfonso. La estrategia es muy simple pero efectiva. La gente normalmente opera sin estrategia y se guía por sentimientos. Eso es un error. Lo bueno de usar robots es que al final sigues fielmente la estrategia y si además eres capaz de probar tu estrategia y obtener un buen ratio G/P como indicas, mejor que mejor!

  4. Llevo desde Octubre con el Venas instalado, es estable, te da garantía y confianza de obtener beneficios, y lo que es mejor desarrollado por Alberto, una persona que se preocupa por el trabajo bien hecho, y sobre todo te aporta un extra muy importante que no todos lo dan, información, actualización y preocupación, para que sus boot, pagina y personas que confiamos en el, podamos disfrutar de este trabajo tan grande que realiza.

    • Gracias Antonio. Fue un acierto la idea de crear el grupo de Telegram para ayudar e informar de todos los cambios. Es muy gratificante ver como este trabajo es de ayuda a otros.

      Respecto a lo que comentas, no quiero engañar a nadie: Ninguna estrategia o robot da garantías de éxito. Al final estas estrategias operadas por un robot lo que buscan es una esperanza matemática positiva. Es literalmente imposible tener un 100% de operaciones con éxito. Depende de las condiciones del mercado unas veces la estrategia funcionará mejor y otras peor. Lo importante es que a la larga, el resultado sea positivo y lo más constante posible. Por ello, cada cierto tiempo es recomendable revisar las estrategia y sus variables, cosa que actualmente hemos hecho y siempre controlar los drawdowns que nos vayamos encontrando.

  5. Este robot Venas lo estoy utilizando en Demo desde hace 2 meses, excelente el comportamiento.En backstesting, con el máximo que dispongo en la plataforma PRT en 5 minutos, me genera muy poco drawndown y una extraordinaria tasa de aciertos en diferentes situaciones del mercado, por lo que no hay sobreoptimización de los parámetros del mismo. El ratio beneficio/perdidas es bueno y el robot se comporta de una forma estable y suave.En breve paso a real.Muchas gracias por el esfuerzo realizado para acercarnos este mundo de los sistemas automáticos a los no profesionales.

    • Hola Enrique!
      Es muy importante lo que comentas. Cualquier robot debe ser revisado en cuentas Demo hasta que nos aporten la confianza que merece. La mayoría de robots pecan de sobreoptimización o directamente no es posible usarlos en cuentas Demo porque sus autores no comparten el código. Esto aquí no ocurre. Podeis ver el código, modificarlo a vuestro antojo y probarlo tanto en cuentas Demo como en cuentas Reales. Gracias por tu aporte!

  6. Excelente algoritmo de inversión automatizado. Éste, al igual que el resto de estrategias desarrolladas por Alberto, da muy buenos rendimientos y es muy estable.

  7. Tras tener el Robot en Demo desde el mes de Octubre, paso a operativa real en el mes de Diciembre. El backtesting es muy positivo y el primer mes en operativa real no difiere en nada del backtesting anterior. Agradecer todo el trabajo que está realizando Alberto, sobretodo la didáctica que está realizando con todos nosotros. Gracias por todo!!

  8. Muy interesante el tutorial sobre Robot de Trading Algorítmico, muy completa la exposición y con unos gráficos que ayudan a entender perfectamente el texto del tutorial.
    En este caso, el Robot está referenciado al Mercado Nasdaq, en el que estoy interesado, y el nombre elegido me parece un acierto: VeNAS.
    Muy buen trabajo Alberto y, aprovechando las fechas que estamos, deseo un buen año para tí y para Faro Bursátil.

  9. Hola , me gusta la explicación del funcionamiento y estoy interesado en este Robot que facilitais de forma gratuita. Tengo dos cuestiones principales: ¿Se puede instalar en MT4 que es sistema que siempre utilizo? OTRO; ¿habeis hecho un backtest en tramos de mas de 5 años y en otros time frame, asi como en otros
    indices?
    Si el sistema estais convencidos que es consistente yo sugiero colgarlo en MyFxbook que audita los resultados y otorga fiabilidad! Espero seguir en contacto, Saludos Pedro

    • Hola Peter,

      El robot está programado para Prorealtime, no lo tenemos para MT4. Por otro lado, como cualquier robot, está optimizado a un TF específico (5M) y mercado (Nasdaq). Si lo usas en cualquier otro TF o mercado, dará resultados totalmente aleatorios. Myfxbook no soporta Prorealtime.

      Un saludo

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