Gráfico Liquidez Venas 3.1

Antes de comenzar, si es tu primera vez con robots, te recomiendo empezar con nuestro tutorial sobre trading algorítmico. Te ayudará a entender este artículo

El robot VeNAS es sin duda una de las mejores estrategias que tenemos en cartera actualmente. Llevamos con esta estrategia más de un año en real previos a otros tres años en estudio, consiguiendo un rendimiento espectacular. Ahora volvemos a reeditar el artículo para dar más detalle de su estrategia y comentar esta nueva versión 3.1.

Atención: El fin de estos artículos y relacionados, no es otro que mostrar el funcionamiento de las estrategias que tenemos en cartera, sin que esto suponga recomendación alguna. Cada uno puede adaptar estas estrategias a su perfil de riesgo ya que su código es abierto.

 

Estrategia

Su estrategia es muy simple. Mide el ángulo que forman el cruce de dos medias exponenciales y según su amplitud toma posición en el mercado Nasdaq. Si el ángulo es positivo abrirá largos y si es negativo abrirá cortos. El cruce de medias es una estrategia muy básica pero muy efectiva. El principal problema que tienen es que dan muchas señales falsas. Midiendo la amplitud del ángulo podemos mejorar mucho su tasa de acierto evitando así esas señales falsas. El nombre de VeNAS viene precisamente del cálculo del ángulo del Vector y el mercado Nasdaq.

Debido a los momentos que vivimos con el COVID, hemos aplicado un filtro de volatilidad (el robot no opera si hay más volatilidad de lo habitual). Otro de los filtros que aplicamos es operar únicamente en horario de sesión europea y americana, evitando las posibles señales que se den de madrugada. Por último, en esta versión 3.1 hemos añadido un filtro de fortaleza de la tendencia, usando el indicador ADX, haciendo que los resultados sean muchísimo más estables.

Esta estrategia, aplicándole una buena gestión monetaria con Stop Loss del 2% y Trailing Stop percentil, hacen que la tasa de acierto sea muy elevada, en torno al 86.86%  en el periodo del backtest (Ene 2018- Sep 2020).

Backtesting (Ene 2018- Sep 2020)

Para la configuración del Backtesting, se ha usado una cartera inicial de 9.000€, 1.0 contratos por operación y un spread de 1.5€. Es decir, hemos comprado el contrato sin apalancamiento.

A continuación se presenta el análisis de rendimiento del algoritmo desde Ene 2018 hasta la fecha actual (Sep 2020).

Gráfico Liquidez Venas 3.1

Para la explicación de que es cada valor, recuerda echar un vistazo a nuestro tutorial sobre backtesting en Prorealtime.

Podemos observar como el gráfico de liquidez presenta una tendencia más o menos clara ascendente, independientemente de la situación del mercado ya que este algoritmo opera tanto en largo como en corto.

Para analizar más en profundidad, analizaremos su informe detallado de backtesting:

Backtesting VeNas 3.1
Backtesting Mensual VeNAS 3.1

Más en detalle podemos ver un análisis de todas las operaciones realizadas:

Desglose VeNAS 3.1

A pasado fue una estrategia que operaba relativamente poco al mes, con una media de 6-7 operaciones al mes con una duración media de 2 días abierta. Sin embargo, debido a la situación del COVID, los mercados tienen mucha más volatilidad y eso hace que se generen muchas oportunidades, llegando a duplicar las operaciones que realiza al mes.

La mayor pérdida continuada que ha tenido la estrategia es de 403€, lo cual supondría un 4,47% de la cartera si partimos con una cartera de 9.000€ sin apalancamiento.

La rentabilidad media anual es superior al 42,8% anual. Es bastante alto, ya que la media en versiones anteriores rondaba el 20% anual. Esto se debe a que este año está siendo excepcionalmente bueno y la tasa de operaciones se ha duplicado, por tanto, el beneficio va camino de hacer lo mismo.

Por supuesto, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y este algoritmo como cualquier otro que podáis encontrar, necesitará de constantes revisiones que iremos comentando en este mismo artículo si los mercados así lo sugiriesen.

En general, la revisión de esta estrategia se realiza una vez al año, aunque debido a los momentos tan inusuales del mercado, procuramos revisarla cada dos-tres meses. Para estar al tanto de estas revisiones, te sugiero que te registres.

Configuración del Robot

  • Mercado: US Tech 100 Cash (1€)
  • Temporalidad: 5 minutos
  • Broker: IG Markets
  • Plataforma: Prorealtime
  • Capital Mínimo en cuenta: 2.000€ por cada contrato que se quiera operar. Con menos capital, el Robot no funcionará correctamente.

Como ya sabrás, al operar con CFDs no es necesario disponer de los 10.000€ que necesitaríamos para comprar 1.0 contrato del Nasdaq (teniendo en cuenta que el Nasdaq ronda los 10.000 puntos y estamos operando a 1€ el punto). Esto se debe a que el broker nos permite apalancarnos. Por tanto, cuando decimos que se requiere de un capital mínimo para operar 1 contrato, es teniendo en cuenta el margen requerido para operar el contrato más el doble del mayor drawdown a pasado. Hay que tener en cuenta que aunque operemos con 2.000€, la inversión real seguirá siendo de 1€ el punto (es decir, 10.000€) y por tanto la pérdida y ganancia será proporcional a la inversión real y no a tus 2.000€ en cartera.

Para poder operar este Robot necesitarás una cuenta de IG y cuenta de Prorealtime. No te preocupes, ya que las dos cuentas las puedes conseguir gratis.

Si no tienes experiencia en la instalación de Robots con Prorealtime, no te preocupes! es muy sencillo. Tenemos este tutorial donde explicamos paso a paso cómo instalar y configurar tu primer Robot en Prorealtime. Además, contamos con una gran comunidad de Telegram donde entre todos aportamos nuevas ideas y ayudamos en la configuración de los robots.

Si tienes cualquier duda, puedes escribirnos a contacto@farobursatil.com y te ayudaremos.

Descarga – Robot VeNAS

Para poder usar este robot, tan solo necesitas descargarlo e instalarlo en tu cuenta de IG con Prorealtime. Si no sabes como se instalan los robots en Prorealtime, aquí te dejo un tutorial.

Descargar VeNAS Faro Bursatil 3.1

Este fichero están disponible únicamente para usuarios con cuenta premium. Conseguir una cuenta premium es gratis y muy sencillo gracias a nuestra promoción con IG.

Asegúrate estás operando en el mercado US Tech 100 Cash(1€) y en velas de 5 mins. Y no olvides antes de operar en real validar tu robot mediante ProBacktest para ver que el resultado es el esperado.

35 Comentarios

  1. Muy contento con el VENAS, cerré a mano el último Largo que abrió, porque nunca pensé esta subida del Nasdaq. Lección aprendida, y 295 € que pude haber recogido.

    • Hola Fede! Lo ideal es no tocar las operaciones del algoritmo (ya lo has visto) pero entiendo que al inicio de «cosa» verlo operar solo. Con el tiempo verás que es una potente herramienta de trading y no es necesario hacer nada. Es la ventaja de operar con robots, te puedes dedicar a otras cosas mientras ellos hacen trading por ti 😉

  2. Tras poco más de un mes con VeNas funcionando he obtenido cerca de un 15% de beneficio, me gusta la estabilidad del robot y como aprovecha los movimientos del Nasdaq. Sinceramente no me imaginaba este rendimiento y lo mejor de todo, una vez configurado el robot (super sencillo gracias a la ayuda de Alberto) no tienes que tocar nada más. 100% recomendable!

  3. LLevo 1 mes con el Venas y estoy muy contento, tanto con la rentabilidad del algoritmo como con su programador, Alberto, resolviendo dudas que inevitablemente surgen cuando uno empieza en el trading algorítmico. El ratio G/P >2 es lo que más me convence y mayor tranquilidad me aporta.
    Adicionalmente, lo utilizo también como guía en mi trading manual, trabajando los aspectos de mejora que tenía pendientes en mi sistema.
    Sinceramente un descubrimiento muy útil con el que estoy muy motivado.

    • Gracias Alfonso. La estrategia es muy simple pero efectiva. La gente normalmente opera sin estrategia y se guía por sentimientos. Eso es un error. Lo bueno de usar robots es que al final sigues fielmente la estrategia y si además eres capaz de probar tu estrategia y obtener un buen ratio G/P como indicas, mejor que mejor!

    • Muy buenos resultados a largo plazo ,y sin tener que estar pendiente de las operaciones ,lo mejor que lo dejas y te olvidas ,y a la larga esta dando buenas rentabilidades gracias por tu trabajo desinteresado Alberto un abrazo fuerte

  4. EL Boot VENAS , Vector para Nasdaq , es por mucho, de los boots de trading más estable y con mejores resultados, tanto en rentabilidad como en tranquilidad. Muy buen trabajo de Alberto y Faro bursatil.

  5. Llevo desde Octubre con el Venas instalado, es estable, te da garantía y confianza de obtener beneficios, y lo que es mejor desarrollado por Alberto, una persona que se preocupa por el trabajo bien hecho, y sobre todo te aporta un extra muy importante que no todos lo dan, información, actualización y preocupación, para que sus boot, pagina y personas que confiamos en el, podamos disfrutar de este trabajo tan grande que realiza.

    • Gracias Antonio. Fue un acierto la idea de crear el grupo de Telegram para ayudar e informar de todos los cambios. Es muy gratificante ver como este trabajo es de ayuda a otros.

      Respecto a lo que comentas, no quiero engañar a nadie: Ninguna estrategia o robot da garantías de éxito. Al final estas estrategias operadas por un robot lo que buscan es una esperanza matemática positiva. Es literalmente imposible tener un 100% de operaciones con éxito. Depende de las condiciones del mercado unas veces la estrategia funcionará mejor y otras peor. Lo importante es que a la larga, el resultado sea positivo y lo más constante posible. Por ello, cada cierto tiempo es recomendable revisar las estrategia y sus variables, cosa que actualmente hemos hecho y siempre controlar los drawdowns que nos vayamos encontrando.

  6. Este robot Venas lo estoy utilizando en Demo desde hace 2 meses, excelente el comportamiento.En backstesting, con el máximo que dispongo en la plataforma PRT en 5 minutos, me genera muy poco drawndown y una extraordinaria tasa de aciertos en diferentes situaciones del mercado, por lo que no hay sobreoptimización de los parámetros del mismo. El ratio beneficio/perdidas es bueno y el robot se comporta de una forma estable y suave.En breve paso a real.Muchas gracias por el esfuerzo realizado para acercarnos este mundo de los sistemas automáticos a los no profesionales.

    • Hola Enrique!
      Es muy importante lo que comentas. Cualquier robot debe ser revisado en cuentas Demo hasta que nos aporten la confianza que merece. La mayoría de robots pecan de sobreoptimización o directamente no es posible usarlos en cuentas Demo porque sus autores no comparten el código. Esto aquí no ocurre. Podeis ver el código, modificarlo a vuestro antojo y probarlo tanto en cuentas Demo como en cuentas Reales. Gracias por tu aporte!

  7. Excelente algoritmo de inversión automatizado. Éste, al igual que el resto de estrategias desarrolladas por Alberto, da muy buenos rendimientos y es muy estable.

  8. Tras tener el Robot en Demo desde el mes de Octubre, paso a operativa real en el mes de Diciembre. El backtesting es muy positivo y el primer mes en operativa real no difiere en nada del backtesting anterior. Agradecer todo el trabajo que está realizando Alberto, sobretodo la didáctica que está realizando con todos nosotros. Gracias por todo!!

  9. Muy interesante el tutorial sobre Robot de Trading Algorítmico, muy completa la exposición y con unos gráficos que ayudan a entender perfectamente el texto del tutorial.
    En este caso, el Robot está referenciado al Mercado Nasdaq, en el que estoy interesado, y el nombre elegido me parece un acierto: VeNAS.
    Muy buen trabajo Alberto y, aprovechando las fechas que estamos, deseo un buen año para tí y para Faro Bursátil.

  10. Hola , me gusta la explicación del funcionamiento y estoy interesado en este Robot que facilitais de forma gratuita. Tengo dos cuestiones principales: ¿Se puede instalar en MT4 que es sistema que siempre utilizo? OTRO; ¿habeis hecho un backtest en tramos de mas de 5 años y en otros time frame, asi como en otros
    indices?
    Si el sistema estais convencidos que es consistente yo sugiero colgarlo en MyFxbook que audita los resultados y otorga fiabilidad! Espero seguir en contacto, Saludos Pedro

    • Hola Peter,

      El robot está programado para Prorealtime, no lo tenemos para MT4. Por otro lado, como cualquier robot, está optimizado a un TF específico (5M) y mercado (Nasdaq). Si lo usas en cualquier otro TF o mercado, dará resultados totalmente aleatorios. Myfxbook no soporta Prorealtime.

      Un saludo

  11. Llevo 3 meses con Alberto, no pares bro!!!, no pares!!!. Tercera versión del bot Nasdaq 5min (VenAS) con suculentas y sabrosas variaciones en la aplicación del Trailing Stop. Una de las cosas que más me gusta es que el código es abierto con lo que puedes adaptarlo o reutilizar código para tus propios bots,

  12. Hola. Llevo con el VeNas 3 meses y hemos conseguido una excelente rentabilidad, y seguiremos adelante!!! Gracias por tu inestimable implicación, Alberto. Animo a seguir a Faro Bursátil, nos llevará a buen puerto. Su implicación altruista, es escasa hoy en día.

  13. Se me acaban las palabras para agradecerte Alberto tu grandioso trabajo altruista una y otra vez con más que excelentes resultados comprobados.

  14. Buen trabajo, Alberto!! Se ve que el robot gana en estabilidad al bajar DD respecto a la versión 2.0. Muchas gracias por compartir esta máquina y el conocimiento para que podamos hacer mejores robots nosotros mismos.
    Un abrazo.
    Alfonso

  15. Espero no ser el ultimo en agradecerte tu gran labor, trabajo y empeño que pones día a día en tus robot, si grande fue el Venas, mas aun lo era el Venas 2.0, y no menos va a ser el Venas 3.0, como se puede observar en los gráficos, informe detallado y DD que nos has puesto. INCREÍBLE. Puesto y funcionando desde el segundo 1 de su publicación. Grande Alberto Grande Faro Bursátil. Muchas Gracias.

  16. Hola! Soy novato en esto del Trading, realmente aun no he hecho ninguna operación, más bien lo mio (de momento) es el largo plazo, pero he descubierto esto del trading algorítmico y la verdad que me parece algo que me rece la pena aprender.

    Mi pregunta es: ¿Es muy larga la curva de aprendizaje con este sistema? Supongo que la respuesta sería algo como: «Ensayo/error» en una cuenta demo, pero no se… es que se ve que hay «cierta facilidad» en el uso de este algoritmo o, mejor dicho, cierta rapidez para empezar a ganar dinero y, verdaderamente, eso me hace sospechar.

    Eso sí, creo que, por lo poco que he leído, merece mucho la pena este «modelo» de inversión.

    Gracias.

    • Bienvenido Germán, el trading algorítmico no es más que llevar a cabo una estrategia con esperanza matemática positiva. Cuando quieres automatizar esa estrategia para no tener que estar delante del ordenador es cuando programas un robot. Lo complicado en todo esto, es alcanzar esa estrategia y mantenerla viva el mayor tiempo posible. Los «largo plazo» nunca los entendí. Cuando yo invierto quiero ganar el mayor dinero posible en el menor tiempo posible. Cuanto más tiempo tengo el dinero en mercado, más tiempo soy vulnerable. Por no hablar que los mercados son impredecibles y a mayor espacio temporal más impredecibles se vuelven. Por tanto, nunca entenderé eso de invertir a largo plazo. Conozco mucha gente que invierte en empresas que hace 10 años eran super solventes (BBVA, Santander, Telefónica, etc…) y ahora han perdido gran parte de su cartera.

      La curva de aprendizaje es infinita. Aprender como funciona una estrategia como VeNAS no te llevará más de 1 día. Es muy sencilla y contamos con una gran comunidad (como habrás leído en los comentarios) que te ayudará a entenderla. Lo difícil es descubrir nuevas estrategias o re-optimizar el propio VeNAS cuando los mercados lleguen a un punto de agotamiento que nos obligue a re-estudiar sus variables para que siga siendo rentable (por eso vamos sacando distintas versiones como ya habrás leído). Mi trabajo es precisamente hacer que lo difícil esté al alcance de todos y me alegra que pienses que hay cierta facilidad ya que es mi objetivo. Si partieses de cero, no lo verías tan sencillo créeme.

      En definitiva, hay muchas maneras de trading y lo que te recomiendo es que analices cuales son rentables y cuales no.

      Un saludo

      • Gracias por tu respuesta Alberto.

        A eso mismo me refería, a seguir una estrategia con VeNAS. Siguiendo mismamente la que explicas en algún que otro vídeo ya se ven resultados bastante buenos, por eso te decía de esa «facilidad».

        Además, con el test que el propio software hace del pasado con la estrategia que se le indica, ya se puede uno hacer una idea (aunque evidentemente el futuro sea impredecible).

        Me habéis enganchado! Se ve potencial y su pongo que los que dominen bien este modelo les irá bastante bien. Así que creo que seguiré informándome, aprendiendo y me abriré cuenta en IG para ir probando en modo Demo.

        Saludos!

        • Estupendo Germán! Si no eres cliente de IG Markets, te sugiero aproveches la promoción que tenemos vigente para obtener la Cuenta Premium de Faro Bursátil de manera gratuita (que necesitarás para poder usar el robot VeNAS). https://www.farobursatil.com/promocion-ig-markets/

          Podrás abrir tu cuenta en IG Markets totalmente gratis y con el acceso al a Cuenta Premium de Faro Bursátil podrás descargar este y otros robots además de unirte a nuestra comunidad y probarlo en la cuenta DEMO antes de lanzarte a REAL!

          Te esperamos 🙂

  17. Hola Alberto, muchas gracias por compartir este nuevo trabajo realizado con el VENAS 3.1, ya que con ello no partimos de cero y nos hace que lo más complicado o difícil esté al alcance de muchos.

    Enhorabuena y a seguir mejorando en los desarrollos y aplicaciones de los Robots.

    Saludos cordiales.

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