Antes de comenzar, si es tu primera vez con robots, te recomiendo empezar con nuestro tutorial sobre trading algorítmico. Te ayudará a entender este artículo

El robot VeNAS es sin duda una de las mejores estrategias que tenemos en cartera actualmente. Llevamos con esta estrategia más de un año en real previos a otros tres años en estudio, consiguiendo un rendimiento espectacular. Ahora volvemos a reeditar el artículo para dar más detalle de su estrategia y comentar esta nueva versión 3.1.

Estrategia

Su estrategia es muy simple. Mide el ángulo que forman el cruce de dos medias exponenciales y según su amplitud toma posición en el mercado Nasdaq. Si el ángulo es positivo abrirá largos y si es negativo abrirá cortos. El cruce de medias es una estrategia muy básica pero muy efectiva. El principal problema que tienen es que dan muchas señales falsas. Midiendo la amplitud del ángulo podemos mejorar mucho su tasa de acierto evitando así esas señales falsas. El nombre de VeNAS viene precisamente del cálculo del ángulo del Vector y el mercado Nasdaq.

Debido a los momentos que vivimos con el COVID, hemos aplicado un filtro de volatilidad (el robot no opera si hay más volatilidad de lo habitual). Otro de los filtros que aplicamos es operar únicamente en horario de sesión europea y americana, evitando las posibles señales que se den de madrugada. Por último, en esta versión 3.1 hemos añadido un filtro de fortaleza de la tendencia, usando el indicador ADX, haciendo que los resultados sean muchísimo más estables.

Esta estrategia, aplicándole una buena gestión monetaria con Stop Loss del 2% y Trailing Stop percentil, hacen que la tasa de acierto sea muy elevada, en torno al 86.86%  en el periodo del backtest (Ene 2018- Sep 2020).

Backtesting (Ene 2018- Sep 2020)

Para la configuración del Backtesting, se ha usado una cartera inicial de 9.000€, 1.0 contratos por operación y un spread de 1.5€. Es decir, hemos comprado el contrato sin apalancamiento.

A continuación se presenta el análisis de rendimiento del algoritmo desde Ene 2018 hasta la fecha actual (Sep 2020).

Para la explicación de que es cada valor, recuerda echar un vistazo a nuestro tutorial sobre backtesting en Prorealtime.

Podemos observar como el gráfico de liquidez presenta una tendencia más o menos clara ascendente, independientemente de la situación del mercado ya que este algoritmo opera tanto en largo como en corto.

Para analizar más en profundidad, analizaremos su informe detallado de backtesting:

Más en detalle podemos ver un análisis de todas las operaciones realizadas:

A pasado fue una estrategia que operaba relativamente poco al mes, con una media de 6-7 operaciones al mes con una duración media de 2 días abierta. Sin embargo, debido a la situación del COVID, los mercados tienen mucha más volatilidad y eso hace que se generen muchas oportunidades, llegando a duplicar las operaciones que realiza al mes.

La mayor pérdida continuada que ha tenido la estrategia es de 403€, lo cual supondría un 4,47% de la cartera si partimos con una cartera de 9.000€ sin apalancamiento.

La rentabilidad media anual es superior al 42,8% anual. Es bastante alto, ya que la media en versiones anteriores rondaba el 20% anual. Esto se debe a que este año está siendo excepcionalmente bueno y la tasa de operaciones se ha duplicado, por tanto, el beneficio va camino de hacer lo mismo.

Por supuesto, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y este algoritmo como cualquier otro que podáis encontrar, necesitará de constantes revisiones que iremos comentando en este mismo artículo si los mercados así lo sugiriesen.

En general, la revisión de esta estrategia se realiza una vez al año, aunque debido a los momentos tan inusuales del mercado, procuramos revisarla cada dos-tres meses. Para estar al tanto de estas revisiones, te sugiero que te registres.

Configuración del Robot

• Mercado: US Tech 100 Cash (1€)
• Temporalidad: 5 minutos
• Broker: IG Markets
• Plataforma: Prorealtime
• Capital Mínimo en cuenta: 2.000€ por cada contrato que se quiera operar. Con menos capital, el Robot no funcionará correctamente.

Como ya sabrás, al operar con CFDs no es necesario disponer de los 10.000€ que necesitaríamos para comprar 1.0 contrato del Nasdaq (teniendo en cuenta que el Nasdaq ronda los 10.000 puntos y estamos operando a 1€ el punto). Esto se debe a que el broker nos permite apalancarnos. Por tanto, cuando decimos que se requiere de un capital mínimo para operar 1 contrato, es teniendo en cuenta el margen requerido para operar el contrato más el doble del mayor drawdown a pasado. Hay que tener en cuenta que aunque operemos con 2.000€, la inversión real seguirá siendo de 1€ el punto (es decir, 10.000€) y por tanto la pérdida y ganancia será proporcional a la inversión real y no a tus 2.000€ en cartera.

Para poder operar este Robot necesitarás una cuenta de IG y cuenta de Prorealtime. No te preocupes, ya que las dos cuentas las puedes conseguir gratis.

Si no tienes experiencia en la instalación de Robots con Prorealtime, no te preocupes! es muy sencillo. Tenemos este tutorial donde explicamos paso a paso cómo instalar y configurar tu primer Robot en Prorealtime. Además, contamos con una gran comunidad de Telegram donde entre todos aportamos nuevas ideas y ayudamos en la configuración de los robots.

Si tienes cualquier duda, puedes escribirnos a contacto@farobursatil.com y te ayudaremos.

Descarga – Robot VeNAS

Para poder usar este robot, tan solo necesitas descargarlo e instalarlo en tu cuenta de IG con Prorealtime. Si no sabes como se instalan los robots en Prorealtime, aquí te dejo un tutorial.

Descargar VeNAS Faro Bursatil 3.1

Este fichero están disponible únicamente para usuarios con cuenta premium.

Asegúrate estás operando en el mercado US Tech 100 Cash(1€) y en velas de 5 mins. Y no olvides antes de operar en real validar tu robot mediante ProBacktest para ver que el resultado es el esperado.