Seguramente hayas escuchado hablar de la estrategia de los famosos Pivot Points. La cuestión es, ¿son realmente tan efectivos?. La respuesta es SI. Como siempre, para poder llegar a esta respuesta, hay que hacer un backtest. Cuando lo hice, obviamente no era perfecta, pero si me dio algo en lo que trabajar. Gracias a este trabajo, hoy os puedo traer uno de los posiblemente robots más robustos de los que dispongo.

Estrategia

La estrategia es muy sencilla. Cada día se calculan los Pivot Points en velas diarias. Para saber como calcular los pivot points, puedes leer este artículo. Cuando abre el mercado DAX a las 9:00 AM, verificamos si las primeras velas se sitúan por encima o debajo del Pivot Base. Si lo hace por encima, abriremos largos con objetivo su siguiente resistencia Pivot. Si lo hace por abajo abriremos cortos con objetivo su siguiente soporte Pivot. ¿Sencillo no?

Una vez abierta la operación se realiza gestión de la misma, con un trailing stop porcentual y un Stop Loss marcado como medida de seguridad. En caso de que la operación se tuerza, saldremos del mercado por Stop o bien por cruzar la Pivot Base en dirección opuesta. Si la operación va bien saldremos de mercado o bien por alcanzar el nuevo nivel Pivot, o bien por Trailing Stop (que nos garantiza no perder una posición ganadora) o bien por take profit.

Dado que los Pivot Points se calculan diariamente, el robot abandona la posición a las 17:30 si no sale por alguno de los motivos mencionados anteriormente. Esto hace que permanezcamos muy poco tiempo dentro de mercado y un ahorro considerable en comisiones. Además estaremos libres de posibles GAPS de apertura o de fin de semana (lo cual no viene nada mal tal y como están las cosas).

Backtesting

Para la configuración del Backtesting, se ha usado una cartera inicial de 2.000€ y un spread de 2€. El Robot solo operará una operación al día.

A continuación se presenta el análisis de rendimiento del algoritmo desde Septiembre 2019 hasta la fecha actual (Abril 2020). El robot opera TODOS LOS DÍAS y en velas de 1 minuto. Dadas las limitaciones de Prorealtime, no es posible hacer un backtest a mayor plazo.

Para la explicación de que es cada cosa, recuerda echar un vistazo a nuestro tutorial sobre backtesting en Prorealtime.

Podemos observar como el gráfico de liquidez presenta una tendencia más o menos clara ascendente, independientemente de la situación del mercado ya que este algoritmo opera tanto en largo como en cortos.

Para analizar más en profundidad, analizaremos su informe detallado de backtesting:

Más en detalle podemos ver un análisis de todas las operaciones realizadas:

Como podéis observar, opera todos los días y la duración media de sus operaciones ronda las 2h. Esto se debe a que opera a primera hora de la mañana, donde más volumen y volatilidad hay y por tanto suele alcanzar su objetivo de manera rápida. Su tiempo medio dentro de mercado es tan solo del 8,23%!!

Opera tanto en largo como en corto sin importar la tendencia de fondo del mercado. Esto es muy importante ya que estamos evitando el sesgo de operar únicamente en largo cuando trabajamos en mercados de histórico alcista. Esto es muy interesante porque incluso en situaciones extremas como el Coronavirus, el robot ha funcionado extraordinariamente bien.

La mayor pérdida continuada (Max Drawdown) que ha tenido en los últimos meses es de 287,70€ lo cual supone un 14% de la cartera si partimos con una cartera de 2.000€. Por tanto estamos hablando de un Drawdown más que aceptable (repito, teniendo además en cuenta lo vivido en Marzo).

Por supuesto, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y este algoritmo como cualquier otro que podáis encontrar, necesitará de constantes revisiones que iremos comentando en este mismo artículo si los mercados así lo sugiriesen.

Configuración

• • Mercado: Alemania 30 Cash (1€)
  • Temporalidad: 1 minuto
  • Broker: IG Markets
  • Plataforma: Prorealtime
  • Capital Mínimo en cuenta: 2.000€ por cada contrato que se quiera operar. Con menos capital, el Robot no funcionará correctamente.

Como ya sabrás, al operar con CFDs no es necesario disponer de los 13.000€ que necesitaríamos para comprar 1.0 contrato del DAX (teniendo en cuenta que el DAX ronda los 13.000 puntos y estamos operando a 1€ el punto). Esto se debe a que el broker nos permite apalancarnos. Por tanto, cuando decimos que se requiere de un capital mínimo para operar 1 contrato, es teniendo en cuenta el margen requerido para operar el contrato más el doble del mayor drawdown a pasado. Hay que tener en cuenta que aunque operemos con 2.000€, la inversión real seguirá siendo de 1€ el punto (es decir, 10.000€) y por tanto la pérdida y ganancia será proporcional a la inversión real y no a tus 2.000€ en cartera.

Para poder operar este Robot necesitarás una cuenta de IG y cuenta de Prorealtime. No te preocupes, ya que las dos cuentas las puedes conseguir gratis.

Si no tienes experiencia en la instalación de Robots con Prorealtime, no te preocupes! es muy sencillo. Tenemos este tutorial donde explicamos paso a paso cómo instalar y configurar tu primer Robot en Prorealtime. Además, contamos con una gran comunidad de Telegram donde entre todos aportamos nuevas ideas y ayudamos en la configuración de los robots.

Si tienes cualquier duda, puedes escribirnos a contacto@farobursatil.com y te ayudaremos.

Instalación del Indicador Pivot Point Daily

Tan solo tienes que descargar el indicador e instalarlo.

Descargar indicador Pivot Point Daily

Instalación del Robot Monster Pivot DAX

Para poder usar este robot, tan solo necesitas descargarlo e instalarlo en tu cuenta de IG con Prorealtime. Si no sabes como se instalan los robots en Prorealtime, aquí te dejo un tutorial.

Descargar Monster Pivot DAX Faro Bursatil 1.0

Este fichero están disponible únicamente para usuarios con cuenta premium.

Asegúrate estás operando en el mercado Alemania 30 Cash(1€) y en velas de 1 mins. Y no olvides antes de operar en real validar tu robot mediante ProBacktest para ver que el resultado es el esperado.