Llegó el día.

Después de muchos años queriendo hacer una estrategia rentable para el SP500 utilizando vectores, por fin puedo decir que lo he conseguido. Llevo operando  y validando su comportamiento en cuenta real alrededor de 3-4 meses.

Y sus rendimientos han sido BRUTALES (superior a 3.500$).

¿Qué es VeSPa y que tiene nuevo?

Como ya sabéis, las estrategias de vector simplemente miden el ángulo de cruce de dos medias y en función de la fuerza de la tendencia, aprovecha ese movimiento al alza o a la baja. Generalmente los mercados de futuros de índices son alcistas por lo que ese sesgo nos ayuda a tener mayor probabilidad de éxito. Nada nuevo que no hayáis visto por ejemplo en la estrategia VeNAS.

Pero.. ¿Por qué no era capaz de sacar rendimiento en el SP?

Pues principalmente porque a diferencia del Nasdaq o del Russell, el SP500 es un mercado mucho más tranquilo, con movimientos más largos y estables. A pesar de su sesgo alcista, el mercado no ofrecía movimientos similares a los otros mercados mucho más nerviosos a los que ya estamos acostumbrados a operar. Por lo tanto, las estrategias que conseguía, daban beneficio si, pero ni de lejos mejoraban a realizar un buy&hold del SP500. 

Todo cambió...

Hemos realizado mejoras sobre detección de soportes y resistencias, tendencias de largo y corto plazo que nos ayudan a mejorar la entrada.

Pero eso no era suficiente.

Además en esta versión hemos cambiado los patrones de comportamiento buscando acompañar en todo momento la situación del mercado. Esto significa, que pasaremos mucho tiempo dentro del mercado, en la dirección que según los indicadores citados anteriormente digan. Y buscarán siempre un take profit definido tanto en largo como en corto del 1,5%. 

Dicho de otro modo, la estrategia no buscará salir por Trailing Stop como otras estrategias, sino por que saldrá por objetivos. Salvo que haya un cambio de tendencia claro y se gire.

También podrá cerrar si después de un tiempo prudente vea que no alcanza objetivo y salga del mercado (lo que en otras estrategias llamamos el "kill zombies").

Requisitos para operar el VeSPa TF2

Estamos operando mercado de futuros, por lo que la inversión mínimo será operar el lote micro. Este activo se le llama Micro E-Mini S&P500 Full. 

Su coste es de 5$ el punto, por lo que cada operación, teniendo en cuenta que el SP500 está en los 5.600 puntos, son alrededor de 28.000$.

¿Eso significa que necesitamos tener en nuestra cuenta 28.000$?

NO. Para operar, el bróker solo nos pedirá un margen, que está en torno a 3.000$ (10-12% de la operación real).

Pero eso no es todo. Ten en cuenta que cuando operas puedes empezar con alguna operación perdedora, por lo que siempre debes disponer de algo más que el margen para cubrir esas caídas. Teniendo en cuenta los máximos drawdowns que han salido en el estudio, se recomienda disponer de unos 3.000$-5.000$ en cuenta. Esto no significa que necesites tener todo ese dinero para ponerlo en marcha (recuerda que con el margen sería suficiente), pero si es recomendable para afrontar las caídas que pueda tener el mercado.

Por último, también debemos tener acceso al tiempo real de Futuros y Opciones CME E-mini con 1 línea de profundidad de mercado. Su coste es de 64€/mes pero recuerda que si eres miembro de la comunidad de Faro Bursátil, solo te costará 5€/mes. ¿Todavía no eres miembro?

Análisis de la estrategia

• Bróker: Interactive Broker
• Plataforma: Prorealtime 12
• Mercado: Micro E-mini S&P500 Full
• Comisión: 0,67$ / operación
• Margen requerido para 1 contrato: 3.000$
• Inversión real para 1 contrato: 28.000$

Este es el backtest de 1M de velas. Como se puede apreciar, permanece mucho tiempo dentro de mercado, cerca del 75% del tiempo nuestro dinero está invertido. Esto hace que no haga muchas operaciones, pero a su vez da mucha estabilidad en los resultados. Como es lógico, hace más operaciones en largo que en corto ya que el SP500 tiene sesgo alcista, sin embargo el número de operaciones en corto no es nada despreciable y demuestra también saber sacarle rendimiento.

¿Qué cosas nuevas trae?

• Sistema Kill Zombies: Cuando una operación queda en rango y pérdidas durante un tiempo, no se espera a que cierre por SL. La mata.
• Análisis de Tendencia: Se han añadido análisis de tendencia nuevos.
• Análisis de Soporte/Resistencia: Se han añadido nuevas formas de detectar soportes y resistencias.
• Calendario de Vencimientos: Evita operar los días de vencimientos ya que los mercados se vuelven "raros".
• Optimización de variables: Teniendo en cuenta todo lo anterior, se han optimizado todas las variables.

Al permanecer mucho tiempo en mercado, hay que vigilar los costes por overnight. En el caso de operar con IB esto no es un problema, ya que no cobran comisiones overnight sin embargo si operáis con IG las comisiones habría que tenerlas en cuenta, ya que son bastante elevadas.

En lo que va de año, a pesar de estar siendo un año un tanto raro con las volatilidades pre elecciones americanas, su comportamiento en real está siendo exquisito. Lleva pleno todos los meses y se encuentra en máximos históricos de rendimiento.

Tened en cuenta que esta estratega se desarrolló sobre Febrero/Marzo y desde entonces todo han sido operaciones reales y verificadas.

Los rendimiento obtenidos estos meses de trabajo están en sintonía con los del backtest a 1M de velas, por lo que certifica su buen funcionamiento. Además, estos últimos meses que han sido bajistas en el SP500, la estrategia ha conseguido sacar buenos rendimientos con los cortos.

Por último, si vemos los rendimientos sin el apalancamiento y lo comparamos con el rendimiento del mercado, comprobamos que esta estrategia en lo que va de año lleva la locura de +29% frente al +17% que lleva actualmente el SP500.

Descarga

Como siempre, si sois miembros de la comunidad os podéis descargar el robot de manera totalmente gratuita, en código abierto, para que podáis adaptarlos a vuestro gusto, mejorarlos y/o diseñar distintas alternativas.

Recuerda, además de poder descargar gratis este robot, si eres miembro de la comunidad, puedes abrir cuenta en Prorealtime e Interactive Broker vinculandola a Faro Bursátil. De esta manera te beneficiarás de descuentos exclusivos para miembros de la comunidad.

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Descarga de VeSPa TF2 IB