Tenía muchas ganas de lanzar esta adaptación de la estrategia vector al mercado Russell pero al ser un mercado nuevo, quise dejar en demo durante un tiempo prudente antes de publicarlo oficialmente.
Pero si, ya lo tenemos aquí. Tenemos nueva estrategia para operar en el mercado americano Russell 2000... Pero, ¿Qué es el Russell y porqué es tan interesante?
¿Qué es el índice Russell 2000?
El Russell 2000 es un índice bursátil que representa el segmento de pequeña capitalización del mercado estadounidense. Compuesto por 2000 de las menores compañías listadas en el índice Russell 3000, el Russell 2000 es ampliamente reconocido como un indicador clave de la actividad empresarial doméstica en los Estados Unidos. Este índice incluye una variedad de sectores, proporcionando una visión integral del rendimiento de las pequeñas empresas. Las compañías en el Russell 2000 varían en industrias, desde tecnología hasta salud y finanzas, ofreciendo una diversificación sectorial. Debido a su enfoque en las pequeñas capitalizaciones, el Russell 2000 puede ser más volátil que los índices de grandes capitalizaciones, pero también ofrece potencial para un crecimiento significativo, lo que lo hace atractivo para ciertos tipos de inversores que buscan aprovechar el dinamismo de las empresas más pequeñas y en crecimiento.
¿Porqué es tan interesante?
Bueno, además de lo comentado anteriormente, en el punto de vista bursátil, el Russell nos ofrece una ventaja frente a otros índices americanos y es que su valor es de los más bajos, actualmente está en 1.900 puntos y desde hace unos cuantos años, se puede operar futuros del Russell en formato micro, donde su coste es 5$ el punto. Esto significa que la inversión no llega a 10.000$. Recordemos que la inversión mínima en el micro DAX son 16.000€, casi el doble.
Además, el margen requerido para abrir una posición es muy baja, rondando los 570$.
Esto hace que cualquiera que esté empezando a operar con robots y no quiera operar con mucho capital, pueda empezar en este índice para coger confianza.
Requisitos para operar el Russell 2000
Bueno, además de disponer de al menos 570$ para cubrir el margen, lo recomendable es disponer de al menos 2.000$ en cartera, para tener capital suficiente para cubrir los márgenes más los drawdowns que arrojan los backtest. Si operas otros robots como el VeDAX, no es necesario mantener 2.000$ en cartera. Con tener al menos 1.000$ será más que suficiente para cubrir el margen y los beneficios. Lo importante es tener una cartera global bien fondeada en tu moneda local y los dólares suficientes para no quedar al descubierto en dólares al abrir una posición. Por ejemplo, si queremos operar el VeDAX con 1 contrato y el VeRUS con otro contrato, una cartera equilibrada podría ser tener 3.000€ y 1.000$ y ya en función de la pérdida/beneficio que vayas teniendo, equilibrar la cartera entre dólares y euros.
Es importante resaltar que la cuenta de IB es multidivisa y para evitar sobrecostes por cuentas al descubierto en dólares, es importante hacer la conversión de nuestra moneda local a dólares.
Por último, debemos tener acceso al tiempo real de Futuros y Opciones CME E-mini con 1 línea de profundidad de mercado. Su coste es de 64€/mes pero recuerda que si eres miembro de la comunidad de Faro Bursátil, solo te costará 5€/mes. ¿Todavía no eres miembro?
Análisis de la estrategia
- Bróker: Interactive Broker
- Plataforma: Prorealtime 12
- Mercado: Micro E-mini Russell 2000 Full
- Comisión: 0,67$ / operación
- Margen requerido para 1 contrato: 570$
- Inversión real para 1 contrato: 9.500$
Sus estadísticas son similares muy a los que obtiene el VeDAX. Vemos que este robot opera muchísimo más que el VeDAX. Esto es muy importante ya que cuanto más opere un robot, más confianza nos darán sus resultados para eliminar el riesgo de overfitting. Ten presente que en este estudio se están descontando las comisiones por operación, por lo que su resultado es real.
En el estudio desde 2019, donde hemos tenido la crisis de 2020, las caídas de 2022 y las subidas de 2021, vemos como el robot se ha comportado extraordinariamente, haciendo casi el mismo número de operaciones cortas como largas.
Hemos partido de una cartera sin apalancamiento, de 7.500$, que es el precio al que se encontraba el contrato en 2019. Como se puede apreciar, ha tenido un comportamiento bastante bueno a lo largo de estos años, batiendo casi siempre a su benchmark, el Russell 2000.
Por último, una prueba final que suelo hacer mucho para mitigar el riesgo de overfitting, es lanzar la estrategia en el futuro del Mini, que como ya sabeis, aunque se trate del Russell 2000, se trata de otro producto financiero, donde el punto cuesta 50$ en vez de 5$. Esto nos sirve para ver con más proyección que tal se ha comportado años atrás y también para ver como se comporta en un mercado similar pero no idéntico.
El rendimiento se mantiene muy constante, similar al del Micro, con un número de operaciones igual de grande y con una curva de ganancias muy constante. Tiene algunos periodos de transición donde se ve que se aplana, pero no llega a ocasionar grandes pérdidas. Todo dentro de la normalidad.
Descarga
Como siempre, si sois miembros de la comunidad os podéis descargar el robot de manera totalmente gratuita, en código abierto, para que podáis adaptarlos a vuestro gusto, mejorarlos y/o diseñar distintas alternativas.
Recuerda, además de poder descargar gratis este robot, si eres miembro de la comunidad, puedes abrir cuenta en Prorealtime e Interactive Broker vinculandola a Faro Bursátil. De esta manera te beneficiarás de descuentos exclusivos para miembros de la comunidad.
