Antes de comenzar, si es tu primera vez con robots, te recomiendo empezar con nuestro tutorial sobre trading algorítmico. Te ayudará a entender este artículo.

Siguiendo la estela de beneficios que nos ha reportado la estrategia VeNAS, hoy os traemos esta misma estrategia adaptada al mercado alemán DAX. En realidad, esta estrategia la llevamos trabajando desde el año pasado junto con el VeNAS y es por ello que no es nueva, sin embargo nunca la habíamos compartido en Faro Bursátil… hasta hoy!

Estrategia

De nuevo, su estrategia es muy simple. Medimos el ángulo que forma el cruce de dos medias móviles (10 y 20) y según su amplitud desechamos posibles entradas falsas. Si el ángulo es positivo abrirá posiciones largas y si el ángulo es negativo abrirá posiciones cortas.

Dado que el cruce de medias genera muchas señales, es fundamental seleccionar de alguna manera las entradas con mayor tasa de acierto. Para ello, se hizo un estudio y aplicamos los filtros que mejor se adaptan a este mercado. Además de seleccionar entradas que formen un ángulo idóneo (que nos permite desechar entradas en momentos laterales), verificamos la tendencia con otra media móvil de 100. Por otro lado, el robot opera en unas franjas horarias donde existe un buen volumen de operaciones pero evitamos momentos de alta volatilidad donde las medias puedan dar señales falsas.

Esta estrategia está adaptada para el mercado DAX. Por ello, su nombre es VeDAX (Vector DAX).

Esta estrategia, aplicándole una buena gestión monetaria con Stop Loss del 2% y Trailing Stop progresivo, hacen que la tasa de acierto sea muy elevada, en torno al 86%  en el periodo testeado (2017-2020).

Backtesting (2017-2020)

Para la configuración del Backtesting, se ha usado una cartera inicial de 2.000€, 1 contrato por operación y un spread de 3€. Con la nueva incorporación del sistema Money Management, es posible hacer reinversión del beneficio, pero de cara a realizar un backtest lo más real posible, lo realizaremos a lote fijo.

A continuación se presenta el análisis de rendimiento del algoritmo desde Septiembre 2017 hasta la fecha actual (Mayo 2020).

Para la explicación de que es cada cosa, recuerda echar un vistazo a nuestro tutorial sobre backtesting en Prorealtime.

Podemos observar como el gráfico de liquidez presenta una tendencia clara ascendente, independientemente de la situación del mercado ya que este algoritmo opera tanto en largo como en cortos.

Para analizar más en profundidad, analizaremos su informe detallado de backtesting:

Más en detalle podemos ver un análisis de todas las operaciones realizadas:

Opera relativamente poco al mes, con una media de 6-7 operaciones al mes con una duración media de 2 días abierta. Sin embargo, dado que vivimos momentos de alta volatilidad, actualmente está operando mucho más (unas 10-15 veces al mes). Es por ello, que el VeDAX está sacando mucho más beneficio (como le ocurre al VeNAS) de lo que viene sacando años anteriores.

La mayor pérdida continuada que ha tenido la estrategia es de 521€, lo cual supondría alrededor de un 26% de la cartera si partimos con una cartera de 2.000€.

Por supuesto, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y este algoritmo como cualquier otro que podáis encontrar, necesitará de constantes revisiones que iremos comentando en este mismo artículo si los mercados así lo sugiriesen.

En general, la revisión de esta estrategia se realiza una vez al año. Para estar al tanto de estas revisiones, te sugiero registres a este blog.

Configuración

• • Mercado: Alemania 30 Cash (1€)
  • Temporalidad: 5 minutos
  • Broker: IG Markets
  • Plataforma: Prorealtime
  • Capital Mínimo en cuenta: 2.000€ por cada contrato que se quiera operar. Con menos capital, el Robot no funcionará correctamente.

Como ya sabrás, al operar con CFDs no es necesario disponer de los 13.000€ que necesitaríamos para comprar 1.0 contrato del DAX (teniendo en cuenta que el DAX ronda los 13.000 puntos y estamos operando a 1€ el punto). Esto se debe a que el broker nos permite apalancarnos. Por tanto, cuando decimos que se requiere de un capital mínimo para operar 1 contrato, es teniendo en cuenta el margen requerido para operar el contrato más el doble del mayor drawdown a pasado. Hay que tener en cuenta que aunque operemos con 2.000€, la inversión real seguirá siendo de 1€ el punto (es decir, 13.000€) y por tanto la pérdida y ganancia será proporcional a la inversión real y no a tus 2.000€ en cartera.

Para poder operar este Robot necesitarás una cuenta de IG y cuenta de Prorealtime. No te preocupes, ya que las dos cuentas las puedes conseguir gratis.

Si no tienes experiencia en la instalación de Robots con Prorealtime, no te preocupes! es muy sencillo. Tenemos este tutorial donde explicamos paso a paso cómo instalar y configurar tu primer Robot en Prorealtime. Además, contamos con una gran comunidad de Telegram donde entre todos aportamos nuevas ideas y ayudamos en la configuración de los robots.

Si tienes cualquier duda, puedes escribirnos a contacto@farobursatil.com y te ayudaremos.

Instalación del Robot VeDAX

Para poder usar este robot, tan solo necesitas descargarlo e instalarlo en tu cuenta de IG con Prorealtime. Si no sabes como se instalan los robots en Prorealtime, aquí te dejo un tutorial.

Descargar VeDAX Faro Bursatil 2.1

Este fichero están disponible únicamente para usuarios con cuenta premium.

Asegúrate estás operando en el mercado Alemania 30 Cash (1€) y en velas de 5 mins. Y no olvides antes de operar en real validar tu robot mediante ProBacktest para ver que el resultado es el esperado.