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Ultimate Trend 

Por Alberto A.

Antes de comenzar, si es tu primera vez con robots, te recomiendo empezar con nuestro tutorial sobre trading algorítmico. Te ayudará a entender este artículo.

La primera versión del Ultimate Trend fue creada en Oct 2019 a raíz del motor de la estrategia Monster Trend. Su objetivo era ser capaz de adaptar el Monster Trend a una temporalidad mayor (10 mins) entrando a mercado únicamente cuando la tendencia fuese muy fuerte. La estrategia se paralizó en Marzo 2020 por las volatilidades producidas por el COVID. Sin embargo, añadiendo el filtro de volatilidad que pusimos en otras estrategias, Ultimate Trend ha vuelto a dar sus frutos. La hemos estado analizando profundamente en el foro y hoy por fin le dedicamos un artículo para explicarla en detalle.

Atención: El fin de estos artículos y relacionados, no es otro que mostrar el funcionamiento de las estrategias que tenemos en cartera, sin que esto suponga recomendación alguna. Cada uno puede adaptar estas estrategias a su perfil de riesgo ya que su código es abierto.

Estrategia

Como decíamos, su estrategia se basa en el motor del Monster Trend, es decir, analizamos la fortaleza de la tendencia en la apertura de los mercados durante la primera hora y nos posicionamos a favor de la misma. Lo mejor de esta estrategia es que no usa indicadores, por lo que el riesgo de overfit disminuye considerablemente y son pocas las variables que debemos optimizar para mantener el robot en plena forma.

Además, al operar en velas de 10 minutos, podemos hacer backtest desde mediados de 2016 hasta finales de 2020. Esto es muy importante porque podemos analizar si la estrategia se comporta bien en años normales (2016-2017), años bajistas (2018), años alcistas (2019) y crisis (2020). En todos estos años el rendimiento se muestra muy estable.

Debido a los momentos que vivimos con el COVID, hemos aplicado un filtro de volatilidad (el robot no opera si hay más volatilidad de lo habitual). Este es el único indicador que nos hemos visto forzados a incluir.

Esta estrategia, aplicándole una buena gestión monetaria con Stop Loss – Take Profit del 1% y Trailing Stop percentil, hacen que la tasa de acierto sea muy elevada, en torno al 75%  en el periodo del backtest (Ago 2016- Dic 2020).

Backtesting (Ago 2016- Dic 2020)

Para la configuración del Backtesting, se ha usado una cartera inicial de 10.000€, 1.0 contratos por operación y un spread de 1 punto. Es decir, hemos comprado el contrato sin apalancamiento.

A continuación se presenta el análisis de rendimiento del algoritmo desde Ago 2016 hasta la fecha actual (Dic 2020).

Gráfico Liquidez Ultimate Trend 1.1
Gráfico Liquidez Ultimate Trend 1.1

Para la explicación de que es cada valor, recuerda echar un vistazo a nuestro tutorial sobre backtesting en Prorealtime.

Podemos observar como el gráfico de liquidez presenta una tendencia más o menos clara ascendente, independientemente de la situación del mercado ya que este algoritmo opera tanto en largo como en corto.

Para analizar más en profundidad, analizaremos su informe detallado de backtesting:

Backtesting Ultimate Trend
Backtesting Ultimate Trend 1.1
Backtesting Mensual Ultimate Trend
Backtesting Mensual Ultimate Trend 1.1

Más en detalle podemos ver un análisis de todas las operaciones realizadas:

Estadisticas Ultimate Trend
Estadisticas Ultimate Trend 1.1

A pasado fue una estrategia que operaba relativamente poco al mes, con una media de 6-7 operaciones al mes con una duración media de 8h 35 mins. Sin embargo, debido a la situación del COVID, los mercados tienen mucha más volatilidad y eso hace que se generen muchas oportunidades, llegando a duplicar las operaciones que realiza al mes.

La mayor pérdida continuada que ha tenido la estrategia es de 665€, lo cual supondría un 6,65% de la cartera si partimos con una cartera de 10.000€ sin apalancamiento.

La rentabilidad media anual está en torno al 15% anual. Hay que tener en cuenta que aunque esto es un backtest, el año 2020 está fuera de la muestra y ha presentado un resultado óptimo manteniendo las cifras de años anteriores. En el foro tendréis más nivel de detalle de este estudio.

Por supuesto, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y este algoritmo como cualquier otro que podáis encontrar, necesitará de constantes revisiones que iremos comentando en este mismo artículo si los mercados así lo sugiriesen.

En general, la revisión de esta estrategia se realiza una vez al año, aunque debido a los momentos tan inusuales del mercado, procuramos revisarla cada dos-tres meses. Para estar al tanto de estas revisiones, te sugiero que te registres.

Configuración del Robot

  • Mercado: Alemania 30 Cash (1€)
  • Temporalidad: 10 minutos
  • Broker: IG Markets
  • Plataforma: Prorealtime
  • Capital Mínimo en cuenta: 2.000€ por cada contrato que se quiera operar. Con menos capital, el Robot no funcionará correctamente.

Como ya sabrás, al operar con CFDs no es necesario disponer de los 13.000€ que necesitaríamos para comprar 1.0 contrato del Nasdaq (teniendo en cuenta que el DAX ronda los 13.000 puntos y estamos operando a 1€ el punto). Esto se debe a que el broker nos permite apalancarnos. Por tanto, cuando decimos que se requiere de un capital mínimo para operar 1 contrato, es teniendo en cuenta el margen requerido para operar el contrato más el doble del mayor drawdown a pasado. Hay que tener en cuenta que aunque operemos con 2.000€, la inversión real seguirá siendo de 1€ el punto (es decir, 13.000€) y por tanto la pérdida y ganancia será proporcional a la inversión real y no a tus 2.000€ en cartera.

Para poder operar este Robot necesitarás una cuenta de IG y cuenta de Prorealtime. No te preocupes, ya que las dos cuentas las puedes conseguir gratis.

Si no tienes experiencia en la instalación de Robots con Prorealtime, no te preocupes! es muy sencillo. Tenemos este tutorial donde explicamos paso a paso cómo instalar y configurar tu primer Robot en Prorealtime. Además, contamos con una gran comunidad de Telegram donde entre todos aportamos nuevas ideas y ayudamos en la configuración de los robots.

Si tienes cualquier duda, puedes escribirnos a [email protected] y te ayudaremos.

Descarga – Ultimate Trend

Para poder usar este robot, tan solo necesitas descargarlo e instalarlo en tu cuenta de IG con Prorealtime. Si no sabes como se instalan los robots en Prorealtime, aquí te dejo un tutorial.

Descargar Ultimate Trend DAX 1.1

Este fichero están disponible únicamente para usuarios con cuenta premium.

Asegúrate estás operando en el mercado Alemania 30 Cash (1€) y en velas de 10 mins. Y no olvides antes de operar en real validar tu robot mediante ProBacktest para ver que el resultado es el esperado.

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  1. Impresionante Alberto. Muchísimas gracias. La verdad que a mí personalmente de todos los que he visto, si bien no es el que tiene el BT más «espectacular», es el que más me ha gustado, por muchos motivos, principalmente por su estabilidad en el tiempo (WF de por medio, además), así como por el resultado tan bueno que obtiene CON TAN POCO TIEMPO EN MERCADO, que es el pie del que cojea a mi juicio algún otro robot, y la verdad que estos resultados con tan poca exposición a mercado me parecen más que buenos.

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