El trading algorítmico está revolucionando la forma en que operamos en los mercados. Con la capacidad de aprender y adaptarse, los algoritmos genéticos imitan el proceso evolutivo para ir ajustando tu cartera en función del mercado, rotando entre distintos sectores.

Si te interesa construir tus propios sistemas de trading –y hasta llegar a comercializarlos–, este artículo te ofrece una mirada detallada a lo que ha ocurrido en 2024 con nuestros sistemas genéticos, además de presentarte dos herramientas que seguro serán de tu interés: el curso Quanttrading con R y las señales gratuitas que compartimos cada mes.

Curso y Señales Gratuitas

Todo comenzó con la idea de democratizar el conocimiento en trading. Por eso, creamos el curso Quanttrading con R, donde vas de cero a cien en el desarrollo de sistemas de trading. En este curso aprenderás a construir tus propios algoritmos, entenderás el funcionamiento de cada componente y verás en tiempo real cómo se traduce la teoría en resultados.

Curso Quanttrading con R

Además, cada mes compartimos señales gratuitas para que puedas operar por ti mismo sin complicaciones. Solo tienes que registrarte y mensualmente te enviaremos tanto las señales a operar el siguiente mes como los resultados obtenidos del anterior.

Si te interesa adentrarte más en el mundo de los algoritmos genéticos, te recomiendo echar un vistazo a nuestro artículo Algoritmos Genéticos Aplicados al Trading y, para comprender mejor cómo se generan las señales, nuestro artículo Estrategias de Trading Realizadas con Algoritmos Genéticos.

La Génesis de Nuestros Algoritmos

La aventura comenzó cuando decidimos replicar, en el ámbito del trading, el proceso de la evolución natural. Al igual que en la biología, donde solo los más adaptados sobreviven, nuestros algoritmos se someten a un proceso de selección, mutación y cruzamiento, optimizando sus estrategias en cada iteración. No fue un camino fácil, pero con esfuerzo y pruebas continuas, logramos desarrollar sistemas que se adaptan a la volatilidad y a los cambios del mercado.

Cada línea de código, cada parámetro ajustado, representa horas de análisis y aprendizaje. Y hoy, al ver los resultados obtenidos en 2024, se hace evidente que esta apuesta por la inteligencia evolutiva tiene frutos muy sabrosos.

Explorando el Potencial de la Inteligencia Evolutiva

El éxito en trading no es cuestión de suerte, sino de encontrar patrones y adaptarse a un entorno en constante cambio. Nuestros algoritmos genéticos no solo identifican oportunidades, sino que aprenden de cada error y acierto, evolucionando para mejorar día a día. Esta metodología, inspirada en la naturaleza, nos permite desarrollar estrategias capaces de sortear crisis y aprovechar momentos de bonanza.

Resultados 2024

Después de mucho trabajo y aprendizaje, llegó el momento de ver en números cómo se comportaron nuestras estrategias durante 2024. Te detallo a continuación el recorrido de cada una:

Estrategia CEG

• Rendimiento anual: 18.1%
• Detalles mensuales:
  • Enero: -2%
  • Febrero: 4.5%
  • Marzo: 2.7%
  • Abril: 0.1%
  • Mayo: 5.2%
  • Junio: 1.5%
  • Julio: 0.9%
  • Agosto: 2.4%
  • Septiembre: 2.9%
  • Octubre: 1.6%
  • Noviembre: 1.7%
  • Diciembre: -4.4%

La estrategia CEG nos mostró una gran capacidad de adaptación.

• Inicio de año: Comenzó con un pequeño retroceso en enero (-2%), lo que puso a prueba su resiliencia.
• Recuperación progresiva: En febrero y marzo se registraron subidas de 4.5% y 2.7% respectivamente, reflejando la capacidad de recuperación del algoritmo.
• Punto álgido: Mayo fue el mes estelar con un impresionante 5.2%, demostrando que, en momentos de estabilidad, el sistema aprovecha al máximo las oportunidades.
• Meses mixtos: Aunque algunos meses mostraron leves altibajos –por ejemplo, junio con 1.5% y julio con 0.9%– la estrategia se mantuvo firme.
• Cierre desafiante: Diciembre cerró con una caída del -4.4%, pero el rendimiento anual se ubicó en un sólido 18.1%, evidenciando que las fluctuaciones puntuales no afectan el rendimiento global.

Estrategia DGSE

• Rendimiento anual: 21.9%
• Detalles mensuales:
  • Enero: 1.4%
  • Febrero: 6.3%
  • Marzo: 3.1%
  • Abril: -5.5%
  • Mayo: 3.4%
  • Junio: 3.2%
  • Julio: 5.4%
  • Agosto: 1.3%
  • Septiembre: 1.6%
  • Octubre: -1.6%
  • Noviembre: 3%
  • Diciembre: -1.1%

La DGSE destacó por su capacidad para enfrentar adversidades y aprovechar momentos de fuerte recuperación.

• Inicio prometedor: Arrancó el año con un modesto 1.4% en enero y se disparó en febrero alcanzando un 6.3%.
• Contratiempos y recuperaciones: Abril presentó una caída significativa (-5.5%), pero el sistema reaccionó rápidamente, con meses posteriores mostrando cifras positivas.
• Cierre robusto: Al finalizar el año, la rentabilidad anual se situó en un notable 21.9%, lo que indica una fuerte capacidad para revertir situaciones adversas y capitalizar oportunidades.

Estrategia DDG

• Rendimiento anual: 15.9%
• Detalles mensuales:
  • Enero: 0.2%
  • Febrero: 3.5%
  • Marzo: 2.6%
  • Abril: -4%
  • Mayo: 4.4%
  • Junio: 0.6%
  • Julio: 2.6%
  • Agosto: 2%
  • Septiembre: 3%
  • Octubre: 0.1%
  • Noviembre: 1.5%
  • Diciembre: -1.4%

La DDG se perfiló como una opción equilibrada, apostando por la estabilidad sin renunciar al rendimiento.

• Arranque moderado: Inició 2024 con cifras suaves, aunque abril fue un mes complicado con un -4% que puso en evidencia ciertos retos internos.
• Recuperación efectiva: Mayo marcó un punto de inflexión con un 4.4%, lo que permitió que la estrategia se estabilizara en los meses siguientes.
• Resultado anual: Con una rentabilidad del 15.9%, la DDG demuestra que un enfoque cauteloso y medido puede ofrecer resultados consistentes sin exponerse a riesgos innecesarios.

Estrategia EIR

• Rendimiento anual: 6.1%
• Detalles mensuales:
  • Enero: -1.3%
  • Febrero: 5.4%
  • Marzo: 2.6%
  • Abril: -4.1%
  • Mayo: -0.9%
  • Junio: 2.5%
  • Julio: -1.9%
  • Agosto: 2.3%
  • Septiembre: 1.1%
  • Octubre: -3.8%
  • Noviembre: 6.2%
  • Diciembre: -1.7%

La estrategia EIR fue una montaña rusa de emociones durante el 2024.

• Altibajos iniciales: Comenzó el año con un ligero retroceso y, en febrero, registró un ascenso del 5.4%, mostrando su potencial en momentos favorables.
• Meses volátiles: Sin embargo, abril trajo consigo una dura caída del -4.1%, y otros meses siguieron una trayectoria similar, con subidas y bajadas intercaladas.
• Cierre del año: A pesar de las fluctuaciones, la estrategia logró culminar el 2024 con una rentabilidad anual del 6.1%, siendo una opción interesante para quienes buscan diversificar con un enfoque más conservador.

Aunque EIR presenta una rentabilidad anual menor en comparación con las otras estrategias, sigue siendo una opción interesante dentro de nuestro abanico de soluciones, especialmente para perfiles que buscan alternativas diversificadas.

Estos resultados demuestran que, a pesar de las oscilaciones naturales del mercado, nuestros algoritmos genéticos logran adaptarse y generar rendimientos consistentes en 2024.

Espero que este recorrido te inspire a dar el siguiente paso en el mundo del Quanttrading y a descubrir el potencial de los algoritmos genéticos.