.st0{fill:#FFFFFF;}

Sistema Rotacional de Sectores 

Por Alberto A.

Esta semana hemos visto como la EMA de 200 periodos nos daba un pron贸stico de tendencia bajista para los mercados. Sin embargo, te comentaba en ese mismo art铆culo, que existen sistemas que lo pueden hacer igual de bien en periodos donde todo cae, incluso posicion谩ndonos en largos.

驴C贸mo lo logro?

Pues muy sencillo. Ser茅 breve: con sistemas rotacionales por sectores.

En 馃憠 este enlace 馃憟 te dejo las instrucciones para recibir nuestras se帽ales mes a mes de nuestro propio sistema rotacional por sectores.

驴Y qu茅 es un sistema rotacional por sectores?

Bien, vayamos por partes. Lo primero que debemos saber es que existen ETFs de sectores. Y como siempre, los mejores ETFs por sector se encuentran en USA. Adem谩s de tener un volumen de negociaci贸n alt铆simo, se componen de las mejores empresa de USA que por lo general, son las que m谩s tiran del carro. Los principales sectores que todo el mundo utiliza a la hora de realizar sistemas de rotaci贸n son estos:

Sectores Americanos

Estos ETFs por sectores se componen de las mejores empresa l铆deres de cada sector. Si por ejemplo quisi茅semos saber que valores componen el sector de la Energ铆a y con qu茅 ponderaci贸n, tan solo debemos acudir a Yahoo.

Ya sabemos que son los ETFs sectoriales.

驴Y esto de que nos sirve?

Lo siguiente que tenemos que saber, es que los mercados se mueven de manera c铆clica. Normalmente cuando unos sectores suben, otros bajan. El problema de estos ciclos es que nunca sabes cuanto tiempo duran. Vamos, como siempre ocurre en bolsa (驴ha bajado mucho? 驴ha subido poco?).

Como ya sabes, estamos por debajo de la EMA 200 y todo est谩 cayendo… 驴todo?

Veamos como va el a帽o 2022:

YTD de USA

Pues s铆, dentro de esta marea roja, vemos un sector que est谩 en verde. El sector de la energ铆a, que como ya sabr谩s por nuestros bolsillos, est谩 subiendo y de que manera! Otros sectores como el de Defensa, el de Salud o el de Utilities, no lo est谩n haciendo nada mal. Pero no es nada comparado con el de la energ铆a.

Por lo tanto, si somos capaces de estar invertidos en los sectores que siempre van en cabeza de los mercados, seremos capaces de sacar rentabilidad, incluso cuando el mercado en general est谩 cayendo.

Bien, y…

驴C贸mo podemos saber qu茅 sectores ser谩n los buenos?

Pues aqu铆 es donde entra en juego el sistema de puntuaci贸n de un algoritmo rotacional. Debemos crear un sistema que nos calcule mes a mes la puntuaci贸n de los mejores sectores y esos sectores ser谩n los que metamos en nuestra cartera.

Existen cientos de formas de calcular una puntuaci贸n. Yo despu茅s de probar miles de f贸rmulas, he concluido que la que mejor funciona, es a su vez la m谩s sencilla: La que m谩s sube en el 煤ltimo a帽o. Pero claro, eso no es suficiente. No es lo mismo subir en un a帽o un 12% incrementando de manera constante un 1% al mes, que subir en un a帽o un 12% habiendo tenido periodos de ca铆da de -50% y subidas de +62%. La volatilidad afecta a nuestros corazones. Por ello, no solo miro la que m谩s sube, sino la que m谩s sube de manera constante (menos vol谩til). Esto al final nos da un ratio y es el que usamos para puntuar a los sectores.

As铆 que a finales de mes, realizo estos c谩lculos, miro cuales son los dos sectores que mejor puntuaci贸n sacan y en esos sectores me quedo invertido al 50% en cada uno. Sin Stop Loss, sin Take Profits, sin nada. As铆 hasta final de mes que vuelva a calcular sus puntuaciones para ver si se mantienen en el podio o deben ser rotadas por los nuevos sectores con mayor puntuaci贸n.

驴Y siempre hay alg煤n sector que sube?

Pues no, desgraciadamente cuando hay crisis profundas, como pueda ser una recesi贸n (y ojito porque si suben tipos, los bancos centrales nos meter谩n en una de lleno), no hay sector que se escape. Todo cae.

驴Y que podemos hacer en estos casos?

Afortunadamente hay algo que desde la preshistoria se viene usando y que a d铆a de hoy se sigue revalorizando. El oro.

Existen varios ETFs que te permiten estar invertido en oro. El m谩s famoso tiene por ticker GLD. Siempre que los mercados caen de manera global, el VIX se dispara y el oro sube. De hecho, uno de los mejores indicadores para saber que los mercados se van a poner feos es visualizar c贸mo est谩 el oro. Si el oro cae, significa que los mercados conf铆an en la renta variable y por ello el mercado sube. Si el oro sube, significa que nadie quiere el papel mojado de la renta variable y conf铆an en el prehist贸rico oro.

驴Y c贸mo se encuentra el oro ahora mismo?

GLD actualmente…

Pues nada, 芦solo禄 est谩 en m谩ximos hist贸ricos. Ag谩rrate que vienen curvas.

Si en nuestro sistema rotacional incluimos el ETF del oro, cuando lleguen momentos de vacas flacas, nos aparecer谩 como el ganador de nuestro sistema. Esto es algo que yo personalmente incluyo.

驴Y con el oro se resuelven todos nuestros problemas ante una crisis o recesi贸n?

Estos algoritmos rotacionales como era de esperar no 芦predicen禄 nada, van a rebufo de lo que ocurre en el mercado, por lo que hay veces que mientras los sectores o etfs como el oro van escalando posiciones, las puntuaciones que obtenemos son negativas. Est谩 estad铆sticamente comprobado que cuando tenemos una puntuaci贸n negativa en todos los sectores (incluido el oro), es mejor quedarse ese mes en 100% liquidez. Vendes todo y esperas a que el mes siguiente algo aflore en positivo de nuevo.

Esto me gusta! y…

驴Qu茅 rendimientos salen?

Aqu铆 te dejo una comparativa de la estrategia frente al mercado SP500 de referencia (nuestro Benchmark).

Estrategia Rotacional VS Benchmark

Una vez m谩s, no solo batimos al mercado de lejos, sino que su mayor Drawdown desde 2008 es de tan solo -18%, frente a un -49% del mercado. A su vez, la rentabilidad anual promedio del sistema nos da un 11,21% anual, frente a un 9,21% del mercado.

Por cierto, la rentabilidad que lleva este a帽o es de un 14,4% frente a un -8,2% del mercado. Esto se debe a que como dec铆amos anteriormente, ahora mismo NO todo est谩 cayendo.

Ranking Sistema Rotacional

Esta imagen muestra el ranking de sectores que se han ido comprando (recuerda, siempre los dos primeros al 50%). Si te fijas, el ranking lleva liderado desde Septiembre por el sector energ茅tico y el sector bancario. Adem谩s, desde que estall贸 la guerra, el Oro ha ido escalando posiciones, por lo que es muy probable que acabe ocupando una de las primeras plazas en breve.

Wow! Y 驴C贸mo puedo invertir en estos ETF?

Aqu铆 viene el primer problema:

Estos ETFs son americanos, por lo que no podr谩s adquirirlos en tu banco o br贸ker espa帽ol. Esto se debe a una protecci贸n de mercado que nos tienen impuesta donde nos 芦obligan禄 a comprar los ETF europeos y no los americanos. Obviamente, las empresas europeas son buenas, pero nada tienen que ver con las americanas, que son realmente las que tiran del carro.

Pero no te preocupes, hay soluci贸n.

Puede que no puedas invertir en el ETF americano, pero si lo puedes hacer en un CFD que replique a ese ETF y en IG Markets, que es el br贸ker que usamos para nuestros robots de Prorealtime, puedes invertir en ellos. El problema es que como ya habr谩s visto, permanecemos invertidos durante periodos de tiempo muy largos y las comisiones por overnight de los CFDs son asfixiantes. 驴Existe otra opci贸n?

Pues por fortuna, S脥. Existe un br贸ker europeo que nos permite comprar ETFs americanos, sin comisi贸n por overnight y con una comisi贸n de compra/venta realmente baja. Se llama Freedom24. Si no les conoces, l茅ete este art铆culo. Y si, es el que yo personalmente uso por esas razones.

Sectores actuales invertidos

Si quer茅is abrir una cuenta en este br贸ker de manera gratuita, tan solo deb茅is PINCHAR AQU脥. En unos 5 minutos tendr茅is la cuenta activa.

Vale, me abro cuenta, pero…

驴C贸mo sabr茅 que sectores debo comprar el mes que viene?

No te preocupes, mi algoritmo te mandar谩 mensualmente por email los dos sectores en los que debes estar invertido. Para ello solo necesitas registrarte.

Otra opci贸n es que aprendas a programar en R tu propio algoritmo. Para ello tenemos nuestro curso de formaci贸n de programaci贸n en R para Trading Algor铆tmico.

驴Qu茅 te ha parecido la estrategia? 驴Se te ocurre alg煤n otro m茅todo de puntuaci贸n mejor?

D茅jame tus comentarios!

Te dejamos otros art铆culos relacionados...

Sistema Rotacional Sectores 鈥 Agosto 2022
Sistema Rotacional Sectores 鈥 Julio 2022

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende c贸mo se procesan los datos de tus comentarios.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Insert Lead Generation