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Sistema Rotacional de Sectores 

Por Alberto A.

Esta semana hemos visto como la EMA de 200 periodos nos daba un pronóstico de tendencia bajista para los mercados. Sin embargo, te comentaba en ese mismo artículo, que existen sistemas que lo pueden hacer igual de bien en periodos donde todo cae, incluso posicionándonos en largos.

¿Cómo lo logro?

Pues muy sencillo. Seré breve: con sistemas rotacionales por sectores.

En 👉 este enlace 👈 te dejo las instrucciones para recibir nuestras señales mes a mes de nuestro propio sistema rotacional por sectores.

¿Y qué es un sistema rotacional por sectores?

Bien, vayamos por partes. Lo primero que debemos saber es que existen ETFs de sectores. Y como siempre, los mejores ETFs por sector se encuentran en USA. Además de tener un volumen de negociación altísimo, se componen de las mejores empresa de USA que por lo general, son las que más tiran del carro. Los principales sectores que todo el mundo utiliza a la hora de realizar sistemas de rotación son estos:

Sectores Americanos

Estos ETFs por sectores se componen de las mejores empresa líderes de cada sector. Si por ejemplo quisiésemos saber que valores componen el sector de la Energía y con qué ponderación, tan solo debemos acudir a Yahoo.

Ya sabemos que son los ETFs sectoriales.

¿Y esto de que nos sirve?

Lo siguiente que tenemos que saber, es que los mercados se mueven de manera cíclica. Normalmente cuando unos sectores suben, otros bajan. El problema de estos ciclos es que nunca sabes cuanto tiempo duran. Vamos, como siempre ocurre en bolsa (¿ha bajado mucho? ¿ha subido poco?).

Como ya sabes, estamos por debajo de la EMA 200 y todo está cayendo… ¿todo?

Veamos como va el año 2022:

YTD de USA

Pues sí, dentro de esta marea roja, vemos un sector que está en verde. El sector de la energía, que como ya sabrás por nuestros bolsillos, está subiendo y de que manera! Otros sectores como el de Defensa, el de Salud o el de Utilities, no lo están haciendo nada mal. Pero no es nada comparado con el de la energía.

Por lo tanto, si somos capaces de estar invertidos en los sectores que siempre van en cabeza de los mercados, seremos capaces de sacar rentabilidad, incluso cuando el mercado en general está cayendo.

Bien, y…

¿Cómo podemos saber qué sectores serán los buenos?

Pues aquí es donde entra en juego el sistema de puntuación de un algoritmo rotacional. Debemos crear un sistema que nos calcule mes a mes la puntuación de los mejores sectores y esos sectores serán los que metamos en nuestra cartera.

Existen cientos de formas de calcular una puntuación. Yo después de probar miles de fórmulas, he concluido que la que mejor funciona, es a su vez la más sencilla: La que más sube en el último año. Pero claro, eso no es suficiente. No es lo mismo subir en un año un 12% incrementando de manera constante un 1% al mes, que subir en un año un 12% habiendo tenido periodos de caída de -50% y subidas de +62%. La volatilidad afecta a nuestros corazones. Por ello, no solo miro la que más sube, sino la que más sube de manera constante (menos volátil). Esto al final nos da un ratio y es el que usamos para puntuar a los sectores.

Así que a finales de mes, realizo estos cálculos, miro cuales son los dos sectores que mejor puntuación sacan y en esos sectores me quedo invertido al 50% en cada uno. Sin Stop Loss, sin Take Profits, sin nada. Así hasta final de mes que vuelva a calcular sus puntuaciones para ver si se mantienen en el podio o deben ser rotadas por los nuevos sectores con mayor puntuación.

¿Y siempre hay algún sector que sube?

Pues no, desgraciadamente cuando hay crisis profundas, como pueda ser una recesión (y ojito porque si suben tipos, los bancos centrales nos meterán en una de lleno), no hay sector que se escape. Todo cae.

¿Y que podemos hacer en estos casos?

Afortunadamente hay algo que desde la preshistoria se viene usando y que a día de hoy se sigue revalorizando. El oro.

Existen varios ETFs que te permiten estar invertido en oro. El más famoso tiene por ticker GLD. Siempre que los mercados caen de manera global, el VIX se dispara y el oro sube. De hecho, uno de los mejores indicadores para saber que los mercados se van a poner feos es visualizar cómo está el oro. Si el oro cae, significa que los mercados confían en la renta variable y por ello el mercado sube. Si el oro sube, significa que nadie quiere el papel mojado de la renta variable y confían en el prehistórico oro.

¿Y cómo se encuentra el oro ahora mismo?

GLD actualmente…

Pues nada, «solo» está en máximos históricos. Agárrate que vienen curvas.

Si en nuestro sistema rotacional incluimos el ETF del oro, cuando lleguen momentos de vacas flacas, nos aparecerá como el ganador de nuestro sistema. Esto es algo que yo personalmente incluyo.

¿Y con el oro se resuelven todos nuestros problemas ante una crisis o recesión?

Estos algoritmos rotacionales como era de esperar no «predicen» nada, van a rebufo de lo que ocurre en el mercado, por lo que hay veces que mientras los sectores o etfs como el oro van escalando posiciones, las puntuaciones que obtenemos son negativas. Está estadísticamente comprobado que cuando tenemos una puntuación negativa en todos los sectores (incluido el oro), es mejor quedarse ese mes en 100% liquidez. Vendes todo y esperas a que el mes siguiente algo aflore en positivo de nuevo.

Esto me gusta! y…

¿Qué rendimientos salen?

Aquí te dejo una comparativa de la estrategia frente al mercado SP500 de referencia (nuestro Benchmark).

Estrategia Rotacional VS Benchmark

Una vez más, no solo batimos al mercado de lejos, sino que su mayor Drawdown desde 2008 es de tan solo -18%, frente a un -49% del mercado. A su vez, la rentabilidad anual promedio del sistema nos da un 11,21% anual, frente a un 9,21% del mercado.

Por cierto, la rentabilidad que lleva este año es de un 14,4% frente a un -8,2% del mercado. Esto se debe a que como decíamos anteriormente, ahora mismo NO todo está cayendo.

Ranking Sistema Rotacional

Esta imagen muestra el ranking de sectores que se han ido comprando (recuerda, siempre los dos primeros al 50%). Si te fijas, el ranking lleva liderado desde Septiembre por el sector energético y el sector bancario. Además, desde que estalló la guerra, el Oro ha ido escalando posiciones, por lo que es muy probable que acabe ocupando una de las primeras plazas en breve.

Wow! Y ¿Cómo puedo invertir en estos ETF?

Aquí viene el primer problema:

Estos ETFs son americanos, por lo que no podrás adquirirlos en tu banco o bróker español. Esto se debe a una protección de mercado que nos tienen impuesta donde nos «obligan» a comprar los ETF europeos y no los americanos. Obviamente, las empresas europeas son buenas, pero nada tienen que ver con las americanas, que son realmente las que tiran del carro.

Pero no te preocupes, hay solución.

Puede que no puedas invertir en el ETF americano, pero si lo puedes hacer en un CFD que replique a ese ETF y en IG Markets, que es el bróker que usamos para nuestros robots de Prorealtime, puedes invertir en ellos. El problema es que como ya habrás visto, permanecemos invertidos durante periodos de tiempo muy largos y las comisiones por overnight de los CFDs son asfixiantes. ¿Existe otra opción?

Pues por fortuna, SÍ. Existe un bróker europeo que nos permite comprar ETFs americanos, sin comisión por overnight y con una comisión de compra/venta realmente baja. Se llama Freedom24. Si no les conoces, léete este artículo. Y si, es el que yo personalmente uso por esas razones.

Sectores actuales invertidos

Si queréis abrir una cuenta en este bróker de manera gratuita, tan solo debéis PINCHAR AQUÍ. En unos 5 minutos tendréis la cuenta activa.

Vale, me abro cuenta, pero…

¿Cómo sabré que sectores debo comprar el mes que viene?

No te preocupes, mi algoritmo te mandará mensualmente por email los dos sectores en los que debes estar invertido. Para ello solo necesitas registrarte.

Otra opción es que aprendas a programar en R tu propio algoritmo. Para ello tenemos nuestro curso de formación de programación en R para Trading Algorítmico.

¿Qué te ha parecido la estrategia? ¿Se te ocurre algún otro método de puntuación mejor?

Déjame tus comentarios!

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