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Curso de Programación en R para Trading Algorítmico

Si estás en esta página es porque ya conoces el apasionante mundo del trading y estarás cansado de leer información sobre análisis técnico, velas japonesas, patrones etc.. Un montón de cosas del siglo XX.

No te descubro nada si te digo que la potencia de cálculo de tu propio móvil es 100.000 veces superior a la de los ordenadores que se usaban hace 60 años cuando el MACD o el RSI estaban de moda.

Actualmente, entre el 60-70% de las operaciones que se ejecutan en el mercado son analizadas por robots. Estos robots compiten en el mismo mercado que tú y créeme si te digo que usan cálculos mucho más complejos que tus medias móviles o patrones de velas.

¿Por qué nace este curso?


Llevo más de 10 años trabajando el mundo del trading. Al igual que todos, mis primeros pasos me llevaron a recorrer la red en busca de información y rápidamente encontré un sin fin de «traders» mostrando sus operaciones. Twitter está lleno de gurús que se dedican a decir qué acción va a subir en función de lo que dicen sus líneas trazadas en el gráfico. Para mi era muy difícil comprobar si históricamente sus «líneas» tenían tal poder predictivo sobre el precio, ya que nunca concretaban su forma de operar. Cuando ganaban alardeaban pero cuando perdían no decían nada.

Dado que yo vengo del mundo de la informática analítica, me pregunté: ¿Y si en vez de analizar a estos «traders», analizo los mercados de manera estadística? ¿Existirán patrones que tengan esperanza matemática positiva? En ese momento fue cuando uní mi profesión con mi pasión (los mercados). Decidí utilizar toda la potencia de cálculo de mi PC en busca de patrones.

Quizá hayas oído hablar del lenguaje de programación R, pero si no lo conoces te diré que es el lenguaje de programación más demandado y mejor pagado en la actualidad para todo lo relacionado con el análisis estadístico. Es un lenguaje de software libre y es muy popular en los campos de aprendizaje automático (machine learning), minería de datos y matemáticas financieras (fuente wikipedia).

León y yo (Alberto) nos conocimos hace unos años mientras cursamos el máster de “Inteligencia Artificial aplicada a Mercados financieros”, en Bolsas y Mercados Españoles (BME-X). Fue un master muy duro (y muy caro) donde vimos demasiadas cosas pero nunca sin llegar a profundizar en el mundo del trading. Esta formación es muy cara (el master actualmente ronda los 15.000€) y con razón. Tiene muchas salidas profesionales e incluso personales. Pero, ¿fue realmente útil todo lo que vimos? ¿se podía haber sintetizado o llevado a la práctica con casos reales de trading?

Estamos cansados de leer "Te voy a enseñar a pescar pero no te voy a dar los peces".

Volviendo a la pregunta de ¿por qué nace este curso?, digamos que este curso es el curso que nos hubiese gustado recibir. 

Cuando aprendimos R, aprendimos R. Pero no tanto R aplicado a finanzas. Si no R a secas. Y de aquí fue donde decidimos crear nuestro propio curso. Un curso en el que además de enseñar la teoría de la pesca, nos vayamos a pescar juntos compartiendo los peces. Así es como de verdad se aprende.

¿Qué vamos a aprender?

El curso tendrá una duración de 54 horas lectivas + 4 horas de tutorias repartidas en tres bloques:

Bloque I

Aprenderás a pescar

El objetivo del curso es enseñarte a programar desde 0 en R. Pero no R a secas, si no R aplicado a finanzas, con ejemplos de finanzas. De bolsa. Vamos a empezar desde lo más básico que es la preparación de tu PC para programar en R hasta la construcción paso a paso de un Robot Advisor que analice más de 6.000 empresas en cuestión de minutos generando una recomendación de acciones. NO necesitas experiencia previa. Eso no significa que vayas a aprender por ciencia infusa. Partiremos de cero para no dejar a nadie por el camino pero también requerirá de tu parte.

Bloque II

Saldremos de pesca y te quedarás los peces

Una vez completemos el primer bloque, ya tendrás una buena base de programación en R y comenzaremos el desarrollo de cero de nuestro Robot Advisor. Este robot se compondrá de distintos módulos que tu mismo aprenderás a modificar a tu gusto. No vamos a darte un código ya hecho, PROGRAMAREMOS juntos en clase nuestro Robot Advisor, partiendo de cero siguiendo la metodología learning by doing

<< AQUÍ TIENES UN EJEMPLO DE LAS RECOMENDACIONES QUE DA EL ROBOT >>

Bloque III (optativo)

Te ayudaremos a que pesques por ti solo

El networking dentro de la propia clase es algo enriquecedor. Sin ir más lejos, León y yo nos conocimos gracias al Master de BME. Nuestro objetivo es hacer que ese networking no solo exista dentro de clase, sino también fuera. Por eso queremos motivaros a que hagáis un Proyecto Fin de Curso (PFC) por parejas. Consistirá en hacer vuestro propio Robot Advisor aplicando el conocimiento adquirido en clase. Contareis con tutorías personalizadas para guiaros en vuestra idea.

Programa Formativo

Bloque I: Introducción a R (27 horas)

1. Entorno de Programación

  • Instalación del programa.
  • Introducción básica y explicación de la barra de menú
  • Librerías (paquetes) de R
  • Conceptos Básicos
  • 2. Tipos de Datos

  • Asignación y tipos de variables
  • Operadores aritméticos y lógicos
  • Tipos de objetos: Vectores, matrices, factores, data frames y listas
  • 3. Análisis Estadístico

  • Estadística aplicada a R
  • Histogramas
  • Media
  • Varianza
  • Desviación típica
  • Mediana
  • 4. Estructuras de Control y Bucles

  • Importar y exportar ficheros
  • Cómo trabajar con fechas
  • Limpieza y manipulación de datos
  • Sentencias y bucles: If, for, break y while
  • Creación de funciones
  • 5. Tratamiento de Datos

  • Filtros de selección / eliminación de datos
  • Resumen estadístico de los datos
  • Operador pipe
  • Agrupación de datos y ordenación
  • Creación de nuevas variables
  • Unión de tablas
  • 6. Visualización de los Datos

  • Librería Ggplot2
  • Librería Tidyquant: Gráficos bursátiles
  • Gráficos unidimensionales, bidimensionales y estadísticos
  • Configuración de los gráficos (etiquetas, color, títulos, subtítulos, …)
  • Boxplot
  • Histogramas
  • Gráficos de barras
  • Gráficos de puntos
  • Bloque II: Construcción del Robot Advisor (27 horas)

    1. Exploración de Listas de Valores

  • Descargar listados completos de acciones de un índice
  • Descargar información por sector
  • Descargar fechas de Entrega de Resultados
  • 2. Análisis de Datos Fundamentales

  • Aprenderemos a programar filtros
  • Exploraremos todos los datos fundamentales
  • Seleccionaremos únicamente las empresas en base a nuestro criterio de selección
  • 3. Descargamos los Datos Históricos

  • Descarga de históricos de datos de acciones, índices, VIX, etc..
  • 4. Aplicación del Algoritmo Sobre los Datos

  • Programaremos el corazón de un algoritmo de trading
  • 5. Preparación del Backtesting

  • Realizaremos backtest de nuestro algoritmo a todos los valores
  • Seleccionaremos los que mejor momentum ofrezcan
  • 6. Envío de las Señales por Email

    • Crearemos un informe para enviar las acciones que debemos comprar.

    A modo de ejemplo, esto es lo que nos envía actualmente el robot:

    Bloque III: PFC (4 horas) (optativo)

    1. Preparación Proyecto Fin de Curso

    Creemos que este es el punto más importante del curso. En el que ponéis en valor todo lo aprendido. El proyecto, consistirá en crear vuestro propio Robot Advisor. Para vosotros. Pensamos que lo ideal sería que lo hagáis en parejas, ya que es una buena forma de aprovechar sinergias, y de hacer contactos (que nunca está de más). 

    Cuando acaben las clases, dispondréis de 3 semanas más para realizar el PFC. Durante esas 3 semanas nos tendréis a vuestra disposición. Estas horas de mentorías están pensadas para poderos guiar en el desarrollo de vuestro Proyecto de Fin de Curso, de una manera muy personalizada. Para ello, podréis reservar las horas con cualquiera de nosotros, en función de vuestra necesidad o preferencia.

    Una vez acabadas las 3 semanas, realizaremos una última sesión grupal, en la que expondréis vuestros trabajos. Nosotros, os daremos nuestro feedback. evaluaremos los trabajos y finalizará el curso.

    Programa del Curso

    El mayor de nuestros objetivos es que cuando acabase el curso, todos vosotros os sintierais plenamente satisfechos con vuestra elección, es decir, que vuestro PFC haya cubierto vuestras expectativas, que el ritmo de las clases y material impartido estuviera a la altura de lo que esperabais … en definitiva, que hayáis aprendido lo que esperabais aprender y que le deis uso a futuro!

    Por nuestra parte, os garantizamos nuestra total honestidad y sinceridad, cuando os traslademos si este curso va a cumplir o no vuestras expectativas.

    ¿Cómo lo vamos a impartir?

    Las clases se impartirán en directo, en formato online, por medio de una plataforma interna nuestra de la web que hemos creado (si lo quieres llamar “campus virtual”, puedes). 

    Grabaremos las sesiones y posteriormente las tendrás a tu disposición para que las veas tantas veces que quieras.

    La metodología docente, será “learning by doing”. Este curso es técnico. Muy técnico. Y la mejor forma de aprender a programar, creemos que es programando. Y así van a ser las clases. Combinaremos teoría con práctica (50 % – 50 %), para que os vayáis enfrentando poco a poco con la programación.

    ¿Y por qué no grabáis las clases y lo vendéis en paquete como hacen todos?

    Porque ese método no funciona. Así no se aprende. Te compras ese tipo de cursos porque tienen un precio atractivo y te mentalizas de «ya lo haré cuando tenga tiempo» y ese tiempo nunca llega.

    Mira, el mundo de la programación es complejo. Se necesita de alguien experimentado al lado que te vaya guiando y tenga experiencia en la docencia. Además, necesitarás horas de vuelo. Tienes que practicar mucho y saber que lo que estás haciendo, es correcto.

    AL SER CLASES EN DIRECTO, TENDRÁS UN PLAN DE ESTUDIOS PREPARADO Y TRABAJARÁS CODO CON CODO CON NOSOTROS.

    TE VAMOS A GUIAR Y AYUDAR EN TU APRENDIZAJE.

    Calendario y horario

    • Comienzo: Pendiente de definir 2º Edición. 
    • Finaliza: Pendiente de definir 2º Edición.
    • Horario: Lunes y Miércoles de 19:00 a 22:00 y Viernes de 16:00 a 19:00

    ¿Y por qué no menos horas a la semana?

    Porque el curso se demoraría mucho a lo largo del tiempo, se olvida lo visto la semana anterior, se hace largo, pesado… 

    ¿Y por qué no más horas a la semana?

    Porque queremos que tengáis tiempo para practicar todo lo visto en clase. Y porque sabemos que todos tenemos una vida (y cerca del verano, más) y unas responsabilidades a las que atender. 

    QUEREMOS QUE LOS DÍAS DE CLASE, SEAN ALGO AGRADABLE PARA TI. UNA PARTE BUENA DEL DÍA. PORQUE RECUERDA, VAS A APRENDER ALGO QUE TE GUSTA, Y DE LA QUE VAS A SACAR PARTIDO.

    Límite de plazas

    Hemos decidido centrarnos más en dar un servicio de calidad a unos pocos, que hacer un curso sin especial valor para todo el público. Por ello, las plazas son limitadas, concretamente 16. Para poder arrancar el curso, se necesitará un mínimo de 8 alumnos.

    El curso será muy interactivo con los alumnos, ya que programaremos y explicaremos en directo. Con más alumnos las clases no se aprovecharían igual.

    Preguntas y Respuestas

    ¿Cómo se si este curso es adecuado para mi?

    Este curso SI es para ti, si:

    • Quieres iniciar tu carrera como Programador en R.
    • Quieres aprender a diversificar tu cartera de una manera eficiente y con baja volatilidad.
    • Quieres dar un paso más en tu formación.
    • Quieres dedicarte profesionalmente a la gestión de cartera o venta de señales.
    • Te apasiona el mundo del trading algorítmico y quieres desarrollar tus propias ideas.

    Este curso NO es para ti, si:

    • No te gusta la programación.
    • Piensas que ya tienes un método ganador y no necesitas más.
    • No vas a poner todo tu empeño en aprender.
    • Te supone un esfuerzo económico muy grande pagar el curso (en tal caso, deberías alejarte el mundo del trading).

    Si tienes cualquier tipo de dudas, siempre puedes concertar una entrevista telefónica con nosotros para que estudiemos tu caso en particular y decirte de primera mano si este curso está pensado para ti o no.

    Ponte en contacto con nosotros pinchando AQUI

    ¿Qué conocimientos previos debo tener?

    Dado que el Curso está orientado a Bolsa, es necesario tener un conocimiento mínimo bursátil. Con haber tenido experiencias de inversión, es suficiente.

    No es necesario tener conocimientos de programación en R (porque el curso va a empezar desde 0), pero sí es importante que tengas interés y que quieras aprender a programar.

    Sería ideal que no tuvieras miedo, ni a la estadística, ni a los números.

    ¡Me he quedado sin plaza! ¿Hay lista de espera o próximas ediciones?

    Puedes apuntarte a nuestra lista de espera. Tanto por si alguien se da de baja a última hora, como para dar prioridad a futuras ediciones.

    ¿Qué características debe tener mi ordenador?

    Cualquier equipo con una configuración y prestaciones estándar es válido.

    1. SO Windows 10 de 64 bits
    2. CPU Intel o AMD de varios núcleos con al menos 2Ghz
    3. RAM 4Gb recomendados
    4. 3Gb de almacenamiento disponible
    5. Conexión a internet

    ¿Se puede realizar el curso desde Tablet o app?

    Podrás visualizar las clases tanto en directo como grabadas, pero te será imposible realizar los ejercicios que se hagan en clase o la construcción del robot. Para ello necesitarás si o si un ordenador.

    ¿Necesito micrófono y webcam?

    Necesitarás micrófono para poder comunicarte con el resto de alumnos y el profesor. En caso de no tener micrófono podrás usar el chat interno de la clase, pero lo más ágil será siempre hablar.

    NO necesitarás webcam. Las clases son grabadas y para preservar la intimidad de los integrantes del curso, no se permitirá el uso de webcam.

    ¿Necesito algún software de pago o suscripción?

    NO, todo el contenido del curso se hará con licencias FREE. No necesitarás pagar ningún software extra o suscripción a noticias para poder hacer el curso ni tampoco para el desarrollo de tu Robot Advisor.

    ¿Cómo será el acceso al curso?

    Dentro de la web de Faro Bursátil, tendrás un acceso al campus virtual que hemos desarrollado. Dentro del Campus, podrás acceder en directo a la clase en directo vía Zoom.

    Una vez termine la clase, se subirán los apuntes, el código desarrollado y la grabación de la clase.

    ¿El curso dispone de certificado?

    Si, tenemos un certificado para ti. Aunque mi consejo es que te enfoques en aprender y practicar todo lo relacionado. El certificado no deja de ser un papel. Lo importante es el conocimiento.

    ¿Tú a quien contratarías? ¿A una persona que habla inglés increíble, a una persona con un certificado de inglés pero que lleva años sin hablar el idioma?

    ¿Es necesario asistir a todas las clases?

    No es 100% necesario asistir a las clases pero si rotundamente recomendable. La principal diferencia entre este curso y cualquier curso grabado que puedes encontrar por internet es que aquí contarás con la experiencia de un profesional que te ayudará diariamente y al que le podrás hacer todas las preguntas que quieras.

    Además, el 50% de la clase es práctico, donde pondrás a prueba tu conocimiento desarrollando código de la mano del profesor.

    Si te surge cualquier cosa que te impida acudir a clase, no pasa nada. Para eso están las clases grabadas.

    Por otro lado, para poder optar al certificado del curso, se exigirá una asistencia de al menos el 80% de las clases.

    ¿Qué pasa si he comprado el curso y no se llega al cupo mínimo de alumnos?

    Si no cumplimos el objetivo mínimo de alumnos para dar la clase, haremos un reembolso completo del curso y te dejaremos como primero de la lista de espera para la próxima convocatoria.

    ¿Se entrega factura?

    Por supuesto, somos una empresa 100% española y con todo en regla. La compra del curso lleva factura descargable desde tu cuenta de usuario.

    Las clases grabadas de este curso, ¿se reciclarán de cara a utilizarlas para futuros alumnos?

    Por supuesto que no. Las clases grabadas no las vamos a enviar o comercializar en ningún caso como material enlatado. Este es vuestro curso. Y así lo vamos a hacer y respetar. Por vosotros. 

    Y si encuentras las clases colgadas en una web, distinta a “FaroBursatil”, ten por supuesto que ello supone un delito contra la propiedad intelectual y se perseguirá.

    ¿Puede realizar este curso en otro sitio?

    Este curso es exclusivo de Faro Bursátil y no se imparte en ningún otro sitio.

    En otras escuelas o webs vas a encontrar cursos de R o de finanzas... incluso alguno dice ser de R aplicado a finanzas, pero ninguno te va a enseñar a construir un robot de cero. Todos se saben la teoría pero ninguno lo demuestra con práctica.

    Por eso decidimos crearlo.

    ¿Si no me convence el curso, se realizan reembolsos?

    Si has pagado el curso y antes de comenzarlo te arrepientes, te devolvemos el dinero. Sin preguntas.

    Una vez se inicie el curso, ya no será posible hacer reembolsos totales y/o parciales.

    Ya tengo experiencia en R, ¿Puedo pagar solo el Bloque II?

    No es posible comprar el curso por módulos.

    Todos los bloques están interconectados y vemos temario muy concreto que será necesario en módulos superiores.

    ¿Qué tiene que ver este Curso de R con Prorealtime?

    Todo y Nada.

    Este Curso está pensado para no estar casado a ninguna plataforma o bróker. No habrá fronteras. Podrás diseñar el Robot Advisor que quieras, analizando miles de acciones que te permitirán hacer una diversificación de cartera profunda y luego decidir con que bróker realizar la compra de activos.

    Pero no solo eso. Los conocimientos que adquirirás sobre analítica en R te permitirán realizar análisis mucho más profundos sobre los robots de cualquier plataforma (como Prorealtime) como ya vimos en el webinar del VeNAS TF2.

    Estoy pensando en comprarlo a medias con un amigo.. ¿Hay algún problema?

    Efectivamente, hay varios problemas.

    En primer lugar estarías vulnerando el punto 2 de los  términos y condiciones donde se especifica la propiedad intelectual e industrial. La cuenta es unipersonal y tanto el Campus Virtual como las sesiones de ZOOM controlan las IPs de acceso y detectan el uso compartido de cuentas, pudiendo incluso llegar a cancelar la inscripción al curso.

    En segundo lugar, no tendría mucho sentido la compra compartida, ya que además de lo comentado anteriormente, a las clases solo podría asistir uno de los dos y esa persona sería quien realmente aprovecharía el curso al 100%.

    Este curso está pensado para trabajar en clase de manera práctica y las grabaciones son principalmente por si necesitas refrescar algo de lo visto en clase cuando te enfrentes por tu cuenta al desarrollo de tu Robot Advisor.

    Quien no asista a clase, no podrá sacarle partido a las grabaciones ni tampoco tendrá nuestro apoyo para realizar su Robot Advisor.

    ¿Este curso tiene sentido si no vivo en España?

    Ya lo creo! El horario del curso está pensado para que tanto si vives en Europa como si vives en América, sea compatible con el horario de trabajo.

    Además, el contenido del curso a nivel financiero es aplicable a cualquier mercado. En la creación de nuestro Robot Advisor utilizaremos el mercado americano por ser uno de los más grandes del mundo pero cuando desarrolles tu propio Robot Advisor lo podrás programar para el mercado que se te antoje.

    ¿Cuánto tiempo tendré acceso al Campus?

    El acceso al Campus será durante un año. Transcurrido ese año, se eliminará la edición.

    Pero no te preocupes, todo el material lo podrás descargar y el acceso al Campus no te será útil. Por eso lo eliminamos al cabo de un año.

    ¿Y las clases grabadas serán descargables?

    Mientras el Campus esté activo, solo podrás visualizar las clases desde el Campus. Pasado el año, cuando el Campus no sea accesible, podrás descargar todo el material, incluidas las clases.

    Para ello, se necesitará el consentimiento de todos los alumnos que participan en el curso (ley de protección de datos). En caso de que uno de los alumnos se niegue, no se permitirá la descarga. Por supuesto, la descarga del curso nunca podrá ser compartida y mucho menos con fines comerciales.

    ¿No es muy caro?

    Intentando ser objetivos, creemos que no es nada caro.

    De hecho es muy barato y esto se debe a que estamos en las primeras ediciones y necesitamos darnos a conocer.

    Es muy barato porque no se trata de un curso grabado, donde no hay costes. En este curso tendrás la atención dedicada durante dos meses de nosotros, un material preparado que nos ha llevado años y una plataforma para dar las clases que también tiene costes.

    Un curso de estas características, suele rondar los 4.000€ y suelen durar la mitad de horas.

    ¿No te lo crees?

    https://www.fermacrisk.com/trading-python-r (30 horas, 4.900€)

    ¿Qué pasa si no compro tu curso?

    Supongo que seguirás intentando aprender por tu cuenta, leyendo los miles de artículos que hay por internet que no te aclaran bien los pasos a seguir para poder formarte debidamente.

    Perderás un proceso de aprendizaje ordenado y sencillo que te permitiría ser capaz de crear tus propios Robot Advisor.

    El mundo del trading está lleno de trampas de mercado y una mala formación acaba siendo más caro que cualquier curso.

    ¿Puede cambiar el horario?

    El horario es inamovible.

    Solo en caso de fuerza mayor (baja por enfermedad del profesor, festivos, etc...) puede verse afectado el horario. En tal caso, se recuperará la clase otro día.

    En cualquier caso, nunca se darán menos horas de las establecidas.

    ¡Tengo otras dudas!

    Es posible que todavía tengas dudas no resueltas. En tal caso, puedes ponerte en contacto pinchando AQUI con nosotros y agendaremos una video llamada para resolverlas.