Curso de Programación en R para Trading Algorítmico

3º Edición

Si estás en esta página es porque ya conoces el apasionante mundo del trading y estarás cansado de leer información sobre análisis técnico, velas japonesas, patrones etc.. Un montón de cosas del siglo XX.

No te descubro nada si te digo que la potencia de cálculo de tu propio móvil es 100.000 veces superior a la de los ordenadores que se usaban hace 60 años cuando el MACD o el RSI estaban de moda.

Actualmente, entre el 60-70% de las operaciones que se ejecutan en el mercado son realizadas por robots. Estos robots compiten en el mismo mercado que tú y créeme si te digo que usan cálculos mucho más complejos que tus medias móviles o patrones de velas.

¿Por qué nace este curso?

Llevo más de 12 años trabajando el mundo del trading. Al igual que todos, mis primeros pasos me llevaron a recorrer la red en busca de información y rápidamente encontré un sin fin de «traders» mostrando sus operaciones. Twitter está lleno de personas que se dedican a decir qué acción va a subir en función de lo que dicen sus líneas trazadas en el gráfico. Para mi era muy difícil comprobar si históricamente sus «líneas» tenían tal poder predictivo sobre el precio, ya que nunca concretaban su forma de operar. Cuando ganaban alardeaban pero cuando perdían no decían nada.

Dado que yo vengo del mundo de la computación analítica, me pregunté: ¿Y si en vez de analizar a estos «traders», analizo los mercados de manera estadística? ¿Existirán patrones que tengan esperanza matemática positiva? En ese momento fue cuando uní mi profesión con mi pasión (los mercados). Decidí utilizar toda la potencia de cálculo de mi PC en busca de patrones estadísticos.

Quizá hayas oído hablar del lenguaje de programación R, pero si no lo conoces te diré que es el lenguaje de programación más demandado y mejor pagado en la actualidad para todo lo relacionado con el análisis estadístico. Es un lenguaje de software libre y es muy popular en los campos de aprendizaje automático (machine learning), minería de datos y matemáticas financieras (fuente wikipedia).

León y yo (Alberto) nos conocimos hace unos años mientras cursamos el máster de “Inteligencia Artificial aplicada a Mercados financieros”, en Bolsas y Mercados Españoles (BME-X). Fue un master muy duro (y muy caro) donde vimos demasiadas cosas pero nunca sin llegar a profundizar en el mundo del trading. Esta formación es muy cara (el master actualmente ronda los 18.000€) y con razón. Tiene muchas salidas profesionales e incluso personales. Pero, ¿fue realmente útil todo lo que vimos? ¿se podía haber sintetizado o llevado a la práctica con casos reales de trading?

Volviendo a la pregunta de ¿por qué nace este curso?, digamos que este curso es el curso que nos hubiese gustado recibir. 

Cuando aprendimos R, aprendimos R. Pero no tanto R aplicado a finanzas. Si no R a secas. Y de aquí fue donde decidimos crear nuestro propio curso. Un curso en el que además de enseñar la teoría de la pesca, nos vayamos a pescar juntos compartiendo los peces. Así es como de verdad se aprende.

¿Qué vamos a aprender?

El curso tendrá una duración de 48 horas lectivas repartidas en tres bloques:

Bloque I

Aprendizaje básico de programación en R.

El objetivo del curso es enseñarte a programar desde 0 en R. Pero no R a secas, si no R aplicado a trading, con ejemplos de finanzas. De bolsa. Vamos a empezar desde lo más básico que es la preparación de tu PC para programar en R hasta la construcción paso a paso de un Robot Advisor que analice más de 6.000 empresas en cuestión de minutos generando una recomendación de acciones. NO necesitas experiencia previa. Eso no significa que vayas a aprender por ciencia infusa. Partiremos de cero para no dejar a nadie por el camino pero también requerirá de tu parte.

Bloque II

Creación de nuestro Robot Advisor Ikaris, 100% funcional.

Una vez completemos el primer bloque, ya tendrás una buena base de programación en R y comenzaremos el desarrollo de cero de nuestro Robot Advisor Ikaris. Este robot se compondrá de distintos módulos que tú mismo aprenderás a modificar a tu gusto. No solo tendrás el código, PROGRAMAREMOS juntos en clase nuestro Robot Advisor, partiendo de cero siguiendo la metodología learning by doing

<< AQUÍ TIENES UN EJEMPLO DE LAS RECOMENDACIONES QUE DA EL ROBOT >>

Bloque III (optativo)

Crea tu propio Robot Advisor

El networking dentro de la propia clase es algo enriquecedor. Sin ir más lejos, León y yo nos conocimos gracias al Master de BME. Nuestro objetivo es hacer que ese networking no solo exista dentro de clase, sino también fuera. Por eso queremos motivaros a que hagáis un Proyecto Fin de Curso (PFC) por parejas. Consistirá en hacer vuestro propio Robot Advisor aplicando el conocimiento adquirido en clase y repasar todo aquello en lo que tengáis dudas.

Programa Formativo

Bloque I: Introducción a R (12 horas)

1. Entorno de Programación

  • Conceptos Básicos Iniciales

2. Tipos de Datos

  • Asignación y tipos de variables
  • Operadores aritméticos y lógicos
  • Tipos de objetos: Vectores, matrices, factores, data frames y listas
  • 3. Análisis Estadístico

  • Estadística aplicada a R
  • Histogramas
  • Media
  • Varianza
  • Desviación típica
  • Mediana
  • 4. Estructuras de Control y Bucles

  • Importar y exportar ficheros
  • Cómo trabajar con fechas
  • Limpieza y manipulación de datos
  • Sentencias y bucles: If, for, break y while
  • Creación de funciones
  • 5. Tratamiento de Datos

  • Filtros de selección / eliminación de datos
  • Resumen estadístico de los datos
  • Operador pipe
  • Agrupación de datos y ordenación
  • Creación de nuevas variables
  • Unión de tablas
  • Bloque II: Construcción del Robot Advisor (24 horas)

    1. Exploración de Listas de Valores

  • Descargar listados completos de acciones de un índice
  • Descargar información por sector
  • Descargar fechas de Entrega de Resultados
  • 2. Análisis de Datos Fundamentales

  • Aprenderemos a programar filtros
  • Exploraremos todos los datos fundamentales
  • Seleccionaremos únicamente las empresas en base a nuestro criterio de selección
  • 3. Descargamos los Datos Históricos

  • Descarga de históricos de datos de acciones, índices, VIX, etc..
  • 4. Aplicación del Algoritmo Sobre los Datos

  • Programaremos el corazón de un algoritmo de trading
  • 5. Preparación del Backtesting

  • Realizaremos backtest de nuestro algoritmo a todos los valores
  • Seleccionaremos los que mejor momentum ofrezcan
  • 6. Envío de las Señales por Email

    • Crearemos un informe para enviar las acciones que debemos comprar.

    A modo de ejemplo, esto es lo que nos envía actualmente el robot:

    Bloque III: PFC (12 horas optativas)

    Preparación Proyecto Fin de Curso

    Creemos que este es el punto más importante del curso. En el que ponéis en valor todo lo aprendido. El proyecto consistirá en crear vuestro propio Robot Advisor. Para vosotros. Pensamos que lo ideal sería que lo hagáis en parejas, ya que es una buena forma de aprovechar sinergias, y de hacer contactos (que nunca está de más). 

    Somos conscientes de que tardareis más de un mes en terminarlo pero queremos poner a vuestra disposición 12 horas de tutorías reservadas para que aprovechéis a preguntar y/o repasar todo aquello que no tengáis claro. 

    Video Contenido y Clases Gratuitas

    Además de lo que aprenderás en el curso, seguiremos creando contenido adicional para que sigas enriqueciendo tus conocimientos. Para ello disponemos de un canal de Youtube donde periódicamente subiremos videos relacionados con R y el trading algorítmico.

    Tanto si piensas hacer el curso de R como si tienes interés en formarte por tu cuenta, es indispensable ver estos videos.

    1. Instalación de R 

    y
     R Studio


    3. Estrategia 
    VS

    Benchmark

    2. Descarga de Datos históricos
    y
    Análisis de Rendimiento

    4. Diversificación de Cartera

    Análisis de Correlación

    ¡¡Las plazas son limitadas!!

    Calendario y Metodología

    ¿Cómo lo vamos a impartir?

    Las clases se impartirán en directo, mediante la plataforma Zoom.

    Grabaremos las sesiones y posteriormente las tendrás a tu disposición para que las veas tantas veces que quieras, por medio de nuestro Campus Virtual.

    La metodología docente, será “learning by doing”. Este curso es técnico. Muy técnico. Y la mejor forma de aprender a programar, creemos que es programando. Y así van a ser las clases. Combinaremos teoría con práctica (50 % – 50 %), para que os vayáis enfrentando poco a poco con la programación.

    AL SER CLASES EN DIRECTO, TENDRÁS UN PLAN DE ESTUDIOS PREPARADO Y TRABAJARÁS CODO CON CODO CON NOSOTROS.

    TE VAMOS A GUIAR Y AYUDAR EN TU APRENDIZAJE.

    Calendario y horario

    • Comienzo: 31 de Enero de 2022
    • Finaliza: 11 de Marzo de 2022
    • Horario: Lunes y Miércoles de 19:00 a 21:00 y Viernes de 16:00 a 18:00

    *Los horarios son pueden verse afectados por causas mayores

    Dada nuestra experiencia tanto de alumnos como de docentes, y muy especialmente con las dos ediciones anteriores, pensamos que 2 horas al día y en días alternos es una forma bastante buena para poder repasar lo visto en la clase anterior (ya que tendrás las grabaciones disponibles a la mañana del día siguiente), así podrás reforzar el contenido sin que la clase se haga demasiado densa. 

    Límite de plazas

    Hemos decidido centrarnos más en dar un servicio de calidad a unos pocos, que hacer un curso sin especial valor para todo el público. Por ello, las plazas son limitadas, concretamente 16. Para poder arrancar el curso, se necesitará un mínimo de 8 alumnos.

    El curso será muy interactivo con los alumnos, ya que programaremos y explicaremos en directo. Con más alumnos las clases no se aprovecharían igual.

    Reserva tu Plaza

    Actualmente no está abierto el plazo de inscripción, sin embargo puedes apuntarte a nuestra lista de espera y te avisaremos en cuanto haya una nueva convocatoria. 

    ¡Además te daremos un descuento!

    ¿Qué opinan nuestro antiguos alumnos?

    PABLO MACIUNIAK

    Llegué al curso, previo paso por la experiencia de los bots de Faro Bursátil (nada de humo), y si sabes de lo que te estoy hablando, la seriedad del curso va en la misma línea. Cuento con una ligera base de SQL, pero el curso de programación en R me ha abierto un abanico de herramientas y funcionalidades que intuía que existían, pero que no sabía exactamente cómo aplicar. La ventaja de contar de primera mano con la experiencia que tienen León y Alberto, ayuda mucho para que la curva de aprendizaje sea más llevadera.

    El algoritmo que desarrollaron es una pasada y tiene en cuenta muchas cosas, que te servirán como plantilla para desarrollar tus propias estrategias y herramientas. Vas a ver todas las piezas del coche desmontadas, aprenderás para qué sirven, luego montarás todo el conjunto y acabarás acelerando a fondo! 

    Si todavía tienes dudas, contáctame y te responderé con la mayor objetividad posible

    Linkedin  

    Jose Vazquez Atrio

    Me apunté al curso con la idea de aprender algo sobre trading algorítmico, sobre todo atraído por el "Robot Advisor". Empezando de cero y sin ningún conocimiento previo de programación, tengo que decir que después de tres meses de clase me cuesta creer que ahora sea capaz de usar R como herramienta de trading.

    No es es que domine todavía todo lo aprendido(eso vendrá con la práctica), pero lo entiendo y soy capaz de programar algunos códigos y funciones. Para mi la programación del algoritmo y su desarrollo paso a paso fue lo mejor. 

    Agradezco a León su paciencia y su disponibilidad y a Alberto por animarme a hacer este Curso.

    email:  jvatrio@gmail.com

    Hector Abel Mondelo

    Formo parte de la comunidad de Faro Bursátil desde el año 2020 y cuando comentaron sobre la realización de un  Curso de Programación en R para Trading Algorítmico me pareció una oportunidad interesante y no me lo pensé dos veces, sabía que tenía que apuntarme a la 1º edición.

    En mi caso domino algunos lenguajes de programación, con lo que el paso por R no fue traumático. Además el hecho de aprender R desarrollando un robot de trading lo hace más ameno que estudiarlo leyendo un libro, incluso haciendo un curso generalista sobre R.

    Al principio mi preocupación era no tener el suficiente nivel de conocimientos de trading para aprovechar la formación, cosa que finalmente no ocurrió, ya que tanto León, como Alberto solventaron todas las dudas al respecto.

    Como ya dije antes, el curso está orientado a aprender a programar en R desarrollando un robot de trading, no estás comprando una estrategia ganadora, estás obteniendo los conocimientos para incluir una herramienta más dentro de tu caja de herramientas como trader algorítmico.

    Mi recomendación de porque deberías hacer trading algorítmico y este curso es una buena forma de empezar, es porque según Buckey en su obra "Reconceptualizing the Regulation of Global Finance", el trading algorítmico representa más del 85% de las operaciones bursátiles estadounidenses y  cerca del 40% de las operaciones bursátiles europeas y japonesas en conjunto.

    Linkedin  

    Preguntas y Respuestas

    Me gustaría poder comenzar a instalar R y trastear un poco por mi cuenta, pero no sé por dónde empezar… ¿Qué puedo hacer?

    Hemos preparado un mini tutorial para la instalación de R, así como los primeros pasos. Para que te puedas ir desenvolviendo tranquilamente e ir cogiendo confianza antes de comenzar el curso. Puedes ver estos tutoriales gratuitos pinchando AQUI

    ¿Cómo se si este curso es adecuado para mi?

    Este curso SI es para ti, si:

    • Quieres iniciar tu carrera como Programador en R.
    • Quieres aprender a diversificar tu cartera de una manera eficiente y con baja volatilidad.
    • Quieres dar un paso más en tu formación.
    • Quieres dedicarte profesionalmente a la gestión de cartera o venta de señales.
    • Te apasiona el mundo del trading algorítmico y quieres desarrollar tus propias ideas.

    Este curso NO es para ti, si:

    • No te gusta la programación.
    • Piensas que ya tienes un método ganador y no necesitas más.
    • No vas a poner todo tu empeño en aprender.
    • Te supone un esfuerzo económico muy grande pagar el curso (en tal caso, deberías alejarte el mundo del trading).

    Si tienes cualquier tipo de dudas, siempre puedes concertar una entrevista telefónica con nosotros para que estudiemos tu caso en particular y decirte de primera mano si este curso está pensado para ti o no.

    Ponte en contacto con nosotros pinchando AQUI

    ¿Qué conocimientos previos debo tener?

    Dado que el Curso está orientado a Bolsa, es necesario tener un conocimiento mínimo bursátil. Con haber tenido experiencias de inversión, es suficiente.

    No es necesario tener conocimientos de programación en R (porque el curso va a empezar desde 0), pero sí es importante que tengas interés y que quieras aprender a programar.

    Sería ideal que no tuvieras miedo, ni a la estadística, ni a los números.

    ¡Me he quedado sin plaza! ¿Hay lista de espera o próximas ediciones?

    Puedes apuntarte a nuestra lista de espera. Tanto por si alguien se da de baja a última hora, como para dar prioridad a futuras ediciones.

    ¿Qué características debe tener mi ordenador?

    Cualquier equipo con una configuración y prestaciones estándar es válido.

    1. SO Windows 10 de 64 bits
    2. CPU Intel o AMD de varios núcleos con al menos 2Ghz
    3. RAM 4Gb recomendados
    4. 3Gb de almacenamiento disponible
    5. Conexión a internet

    ¿Se puede realizar el curso desde Tablet o app?

    Podrás visualizar las clases tanto en directo como grabadas, pero te será imposible realizar los ejercicios que se hagan en clase o la construcción del robot. Para ello necesitarás si o si un ordenador.

    ¿Necesito micrófono y webcam?

    Necesitarás micrófono para poder comunicarte con el resto de alumnos y el profesor. En caso de no tener micrófono podrás usar el chat interno de la clase, pero lo más ágil será siempre hablar.

    NO necesitarás webcam. Las clases son grabadas y para preservar la intimidad de los integrantes del curso, no se permitirá el uso de webcam.

    ¿Necesito algún software de pago o suscripción?

    NO, todo el contenido del curso se hará con licencias FREE. No necesitarás pagar ningún software extra o suscripción a noticias para poder hacer el curso ni tampoco para el desarrollo de tu Robot Advisor.

    ¿Cómo será el acceso al curso?

    Dentro de la web de Faro Bursátil, tendrás un acceso al campus virtual que hemos desarrollado. Dentro del Campus, podrás acceder en directo a la clase en directo vía Zoom.

    Una vez termine la clase, se subirán los apuntes, el código desarrollado y la grabación de la clase.

    ¿El curso dispone de certificado?

    Si, tenemos un certificado para ti. Aunque mi consejo es que te enfoques en aprender y practicar todo lo relacionado. El certificado no deja de ser un papel. Lo importante es el conocimiento.

    ¿Tú a quien contratarías? ¿A una persona que habla inglés increíble, a una persona con un certificado de inglés pero que lleva años sin hablar el idioma?

    ¿Es necesario asistir a todas las clases?

    No es 100% necesario asistir a las clases pero si rotundamente recomendable. La principal diferencia entre este curso y cualquier curso grabado que puedes encontrar por internet es que aquí contarás con la experiencia de un profesional que te ayudará diariamente y al que le podrás hacer todas las preguntas que quieras.

    Además, el 50% de la clase es práctico, donde pondrás a prueba tu conocimiento desarrollando código de la mano del profesor.

    Si te surge cualquier cosa que te impida acudir a clase, no pasa nada. Para eso están las clases grabadas.

    Por otro lado, para poder optar al certificado del curso, se exigirá una asistencia de al menos el 80% de las clases.

    ¿Qué pasa si he comprado el curso y no se llega al cupo mínimo de alumnos?

    Si no cumplimos el objetivo mínimo de alumnos para dar la clase, haremos un reembolso completo del curso y te dejaremos como primero de la lista de espera para la próxima convocatoria.

    ¿Se entrega factura?

    Por supuesto, somos una empresa 100% española y con todo en regla. La compra del curso lleva factura descargable desde tu cuenta de usuario.

    ¿Puede realizar este curso en otro sitio?

    Este curso es exclusivo de Faro Bursátil y no se imparte en ningún otro sitio.

    En otras escuelas o webs vas a encontrar cursos de R o de finanzas... incluso alguno dice ser de R aplicado a finanzas, pero ninguno te va a enseñar a construir un robot de cero. Todos se saben la teoría pero ninguno lo demuestra con práctica.

    Por eso decidimos crearlo.

    ¿Si no me convence el curso, se realizan reembolsos?

    Si has pagado el curso y antes de comenzarlo te arrepientes, te devolvemos el dinero. Sin preguntas.

    Una vez se inicie el curso, ya no será posible hacer reembolsos totales y/o parciales.

    Ya tengo experiencia en R, ¿Puedo pagar solo el Bloque II?

    No es posible comprar el curso por módulos.

    Todos los bloques están interconectados y vemos temario muy concreto que será necesario en módulos superiores.

    ¿Qué tiene que ver este Curso de R con Prorealtime?

    Todo y Nada.

    Este Curso está pensado para no estar casado a ninguna plataforma o bróker. No habrá fronteras. Podrás diseñar el Robot Advisor que quieras, analizando miles de acciones que te permitirán hacer una diversificación de cartera profunda y luego decidir con que bróker realizar la compra de activos.

    Pero no solo eso. Los conocimientos que adquirirás sobre analítica en R te permitirán realizar análisis mucho más profundos sobre los robots de cualquier plataforma (como Prorealtime) como ya vimos en el webinar del VeNAS TF2.

    Estoy pensando en comprarlo a medias con un amigo.. ¿Hay algún problema?

    Efectivamente, hay varios problemas.

    En primer lugar estarías vulnerando el punto 2 de los  términos y condiciones donde se especifica la propiedad intelectual e industrial. La cuenta es unipersonal y tanto el Campus Virtual como las sesiones de ZOOM controlan las IPs de acceso y detectan el uso compartido de cuentas, pudiendo incluso llegar a cancelar la inscripción al curso.

    En segundo lugar, no tendría mucho sentido la compra compartida, ya que además de lo comentado anteriormente, a las clases solo podría asistir uno de los dos y esa persona sería quien realmente aprovecharía el curso al 100%.

    Este curso está pensado para trabajar en clase de manera práctica y las grabaciones son principalmente por si necesitas refrescar algo de lo visto en clase cuando te enfrentes por tu cuenta al desarrollo de tu Robot Advisor.

    Quien no asista a clase, no podrá sacarle partido a las grabaciones ni tampoco tendrá nuestro apoyo para realizar su Robot Advisor.

    ¿Este curso tiene sentido si no vivo en España?

    Ya lo creo! El horario del curso está pensado para que tanto si vives en Europa como si vives en América, sea compatible con el horario de trabajo.

    Además, el contenido del curso a nivel financiero es aplicable a cualquier mercado. En la creación de nuestro Robot Advisor utilizaremos el mercado americano por ser uno de los más grandes del mundo pero cuando desarrolles tu propio Robot Advisor lo podrás programar para el mercado que se te antoje.

    ¿Cuánto tiempo tendré acceso al Campus?

    El acceso al Campus será durante un año.

    Sin embargo, las clases grabadas las podrás seguir visualizándolas en Youtube de por vida de manera privada.

    ¿No es muy caro?

    Intentando ser objetivos, creemos que no es nada caro.

    De hecho es muy barato y esto se debe a que estamos en las primeras ediciones y necesitamos darnos a conocer.

    Es muy barato porque no se trata de un curso grabado, donde no hay costes. En este curso tendrás la atención dedicada durante dos meses de nosotros, un material preparado que nos ha llevado años y una plataforma para dar las clases que también tiene costes.

    Un curso de estas características, suele rondar los 4.000€ y suelen durar la mitad de horas.

    ¿No te lo crees?

    https://www.fermacrisk.com/trading-python-r (30 horas, 4.900€)

    ¿Qué pasa si no compro tu curso?

    Supongo que seguirás intentando aprender por tu cuenta, leyendo los miles de artículos que hay por internet que no te aclaran bien los pasos a seguir para poder formarte debidamente.

    Perderás un proceso de aprendizaje ordenado y sencillo que te permitiría ser capaz de crear tus propios Robot Advisor.

    El mundo del trading está lleno de trampas de mercado y una mala formación acaba siendo más caro que cualquier curso.

    ¿Puede cambiar el horario?

    El horario es inamovible.

    Solo en caso de fuerza mayor (baja por enfermedad del profesor, festivos, etc...) puede verse afectado el horario. En tal caso, se recuperará la clase otro día.

    En cualquier caso, nunca se darán menos horas de las establecidas.

    ¡Tengo otras dudas!

    Es posible que todavía tengas dudas no resueltas. En tal caso, puedes ponerte en contacto pinchando AQUI con nosotros y agendaremos una video llamada para resolverlas.